编辑：宁证期货房俊
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一个粉丝朋友留言，想了解关于构建交易系统，本文只谈思路，希望对大家有所启发，正所谓信者死，学者生，切勿生搬硬套，弄巧成拙。如何搭建自己的交易系统？

交易的成功，就是人生的成功，而一个成功的人，一定是一个有远见，有目标的人。所以，在你开始决定踏入交易世界的大门之前，一定要认真的思考这些问题：交易系统步骤是什么？如何搭建自己的交易系统？

一个完整的交易系统包括以下几点：

• 市场选择：买卖什么？
• 头寸规模：买卖多少？
• 入市条件：什么时候买卖？
• 止损原则：什么时候放弃一个亏损的头寸？
• 退出条件：什么时候退出一个赢利的头寸？
• 战术：怎么买卖？（是否加减仓，加几次，每次加多少）

一、建立交易系统的四大原则

1、系统应该具有完整性和客观性。

从系统的观点来看，完整性指的是交易系统至少应该包括以下组成部分：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等子系统。简单地说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。

交易系统的客观性有两方面的含义，

其一，系统设计的基础应该建立在市场运动的客观规律之上，交易系统不是凭空想像的产物；

其二，系统给出的决策信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。

2、交易系统的设计应该从“自我”出发。

所谓从“自我”出发，首先要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的系统。

我认为这点就非常重要的，世上系统千千万，好的系统也有很多，但是大家一定要记得，只有适合自己的才是最好的，别人的用的交易系统哪怕稳定年化能到100%以上，但是你使用起来效果也不一定会好！因为交易时间是否充裕，交易心理承受力是否够强，投资预算等方面大家都是不一样的，而这些方面都会影响到你的系统使用结果，所以在设计交易系统的时候一定要先从自我认知开始，先了解什么才是适合自己的，在去建立系统！

3、交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱。

每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，就是：世上不存在100%正确的交易系统。我想很多散户朋友在判断一套系统是否优异的时候，首先看的就是这套方法准确率是否足够高，大家一定要记得系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。

成功率达到90%的系统也会造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。其原理可以给大家举个例子，在同等仓位的情况下如果你每笔交易盈利是1%但是亏损是10%，那就算你的成功率达到90%你觉得最后可以赚到钱吗？同样如果你每笔交易盈利1%亏损也是1%，但是盈利的时候都是1成仓位，亏损的时候是满仓。90%的胜率最后依旧不会有收益！所以我认为一个系统的成功率能大于55%，它可能就是一个相当不错的系统。当然，前提是有严格合理的资金管理和止损离市措施作保证。

最后大家要记得要衡量一个交易系统的好坏如果我们从每笔交易来看，它能够做到不要“小盈大亏”；从长期来看就是是否能够做到稳定赢利。

4、交易系统应力求简单，不宜太过复杂。

交易系统并非越复杂越有效。更多时候，简单的便是最好的。

这句话该怎么理解那，给大家举个例子，我想很多人应该都知道哲学里有一个观点叫矛盾是普遍存在的，在交易中其实也是这样的，只要研究技术分析的朋友都应该有过一种经历，就是在同样的周期，趋势指标给的是上涨信号的，震荡指标给的却是下跌信号，甚至是同样都是震荡指标但是给出的信号确依旧是相反的，这个时候我们就会很纠结，不知如何是好，所以就很不利于我们的执行。执行才是交易系统能否成功最关键的一步！所以系统一定要越简单越好，如果你发现你的系统连执行起来都很困难，那又何谈这是一套好的系统？

二：建立交易系统的5大设计步骤

（一）系统建立从“概念”开始

这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种赢利模式，其本质是我们对市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再比如，我们认为“物极必反”，价格跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说，有三种主要的交易系统：

第一种叫顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。

第二种叫逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。

第三种叫形态识别型。某些经典的技术形态有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。

（二）将“概念”转换为一套客观的准则

说白了这一步就是要建立你的分析系统，告诉你如何定义行情中的买卖点，这是系统设计的一个重要步骤，同样也是很难的一个步骤，它关系到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。这是建立系统的第一道坎，我想哪怕是交易市场中的小白脑子很多人脑子里应该也有不少于两种的判断买卖点的方法，但是它难就难在你是否足够信任你的这种方法，你是否对它有足够的认知，如果看到这里你想不通了，建议大家向上翻看一下建立系统的第三个原则，我相信你一定可以找到答案！

（三）根据历史走势对交易准则进行初步测试

这一步就是要通过浏览历史走势，来初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。同时大家也要考虑以下几个因素：1、不同的参数组：比如不同的均线组合等2、不同的时间周期：小时线、日线、周线等，找到最优的参数以及周期。当你的分析系统建立好了之后，不要着急在实战中使用，先通过历史行情去进行初步估算一下你的准确率大概是多少，然后通过准确率制定好你的盈亏比，也就是止盈止损。制定好盈亏比后在去进行二次评估。这一步大家一定不要偷懒，不要去看几次就草草的去应用于实战了，我个人建议这一步你经历的时间越多越好，因为它可能直接影响到你的系统最终能否成功建立。

（四）进行正式测试

目的是正式测试步骤二三中所提出的量化准则的效果，得出统计结果。这一步可能很多人会想着耍个小聪明，去模拟盘测试。我的建议是千万不要去做模拟盘，因为做模拟盘跟实盘的心理状态是完全不一样的，模拟盘测试出来的东西是不可以做为数据依据的，我想做过模拟盘的朋友自然明白我的意思！做交易不要想着来就能赚钱，一定要做好亏损的心理准备，如果你接受不了亏损，那你一定不要进入这个市场！

如果你在第三步偷懒了，那么你所得的数据可依据性就会很差，市场走势是千变万化的，你的系统一定不会适用于所有的行情，如果在你实盘验证的过程中恰巧遇到了你不适合的行情，那你就会对自己的系统产生怀疑，一但产生了怀疑，你觉得你的系统还能建立成功吗？所以一定要在第三步的时候多多去经历，经历过了你心里也就有数了。

（五）对测试结果进行评估

在测试完成后，我们需要对统计数位进行分析，在此基础上评价系统的效果以及不足之处。注意：这里的不足指的是可调节的不足，比如止盈止损的制定，而并非是分析系统的准确率不足。

评估时主要考虑以下几项指标：

1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。

2、数学期望。公式是：Σ（赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额）。

注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。

3、最大单笔赢利及最大单笔损失

这一步走完之后，恭喜你 你的系统已经建立成功了，从此交易道路虽然曲折，大家依旧可如履平地！

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