金融期权日报
发布时间:2023-3-17 08:30阅读:114
【行情要点】
市场行情:金融期权标的上证50ETF日内行情低开后窄幅盘整震荡,午后尾盘快速下跌加速下行;上证300ETF日内行情低开后弱势盘整震荡,午后逐渐下行偏弱势空头;中证1000指数日内行情低开低走弱势下行,午后空头力量加强快速下跌;日线上看,上证50ETF上周回落连续大幅下跌,跌破近前两周多以来的宽幅矩形区间下限破位下行,本周以来低位弱势盘整震荡后,延续空头下行;上证300ETF上周连续报收阴线破位下行,而后空头压力下弱势震荡,昨日再次跌破低点下行,市场空头情绪加剧;中证1000指数上周以来连续大幅下跌,跌破前两周宽幅震荡区间的下限,本周以来延续弱势空头震荡下行。截至昨日收盘,上证50ETF跌幅0.94%报收于2.627,上证300ETF跌幅1.16%报收于3.933,深证300ETF跌幅1.21%报收于4.001,沪深300指数跌幅1.20%报收于3939.15,中证1000指数跌幅1.67%报收于6689.78。
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(1)上证50ETF期权
方向上:上证50ETF近一个月延续中期下行趋势震荡走低跌破前期震荡区间下限,上周宽幅震荡后反弹上升加速上行至前期高位后遇阻下行,于本周持续回落;
波动上:期权隐含波动率持续上行突破上轨道线;
策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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