【广发期货】商品期权月报
发布时间:2023-2-27 17:15阅读:412
波动率指数低位运行,市场偏空情绪较低,看涨情绪有所抬升,实际波动率水平较低
策略上,构建牛市价差组合(参考买入RU2305C12500,卖出RU2305C13000)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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波动率指数震荡运行,目前处于中性水平,关注后市波动率变化。
实际波动率有所下降,波动率价差收紧。
主力期权整体隐波水平变化不大,波动率微笑左偏。
策略上,建议滚动持有备兑看涨期权组合。
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