量化CTA周报：期指持仓量小幅回落，期限结构有所分化
发布时间：2023-2-7 14:35阅读：337
基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.12%。上周盈利主要来自于从做多IH到做多IM的过渡阶段，周五有小幅回撤。上周短周期变化较小，受北向资金流入和美元反弹，对于股债短周期存在一定对冲效果，但是从高频物价指数和成交量来看，仍然对期指信号有一定利多影响。此外，期债持仓量高点从价值向成长板块转移后，出现边际减弱的迹象，周五回落到中性水平。长周期方面，PMI数据助力期指长周期继续回升。目前综合信号对于期指中性偏强，成长略高于价值板块。期债持仓量大幅反弹，短周期维持低位，综合信号看多TF。
目前，国债收益率曲线中性偏陡，当前资金水平整体依然偏宽松，央行也在积极投放资金，因此预计短端表现维持偏强的概率较大，收益率曲线还会在短期维持陡峭化。后续经济如果开始出现修复，短时间资金水平可能出现滞后收敛，长端利率的上行会使得收益率曲线维持陡峭化。
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