CTA周度报告:动量时序持续修复,市场情绪提振
发布时间:2023-1-18 20:30阅读:237
持仓量:贵金属和股指由于市场做多情绪浓烈,前十大持仓净多单增加,拉动短周期持仓量因子上行。其余板块因子强度均有所下行。从净值角度,黑色板块获利收窄,有色板块收益增厚0.37%。随着北向资金全天净流入,股指持仓量因子多头仓位回升,贵金属持仓信号多黄金空白银。
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多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等,其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅,还有部分软商品白糖和棉花。
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