QMT /Ptrade是一款面向个人投资者，尤其是中高净值个人投资者的专业交易系统。系统采用先进的技术框架，具有功能丰富、风控全面、管理灵活、架构精简、高效稳定等核心优势。PTrade终端不仅支持多品种普通交易、日内回转交易、量化交易等场景；还集成了期权组合交易、期权无风险套利、期权风险管理、Alpha对冲套利等多种策略交易工具；对接算法交易平台（日内算法、拆单算法等），满足投资者对交易算法的需求。

Python量化交易平台：QMT /Ptrade（日内交易策略示例）





import pandas as pd
import numpy as np
import datetime

def initialize(context):
g.cfgfile = get_research_path() 'demo/data/yangxianstock.csv'
g.dfconfig = pd.read_csv(g.cfgfile, header=0, index_col='stock_code')
#股票代码
g.security = list(g.dfconfig.index) #取出股票池
g.buyAmount=list(g.dfconfig.buy_amount) #取出买入数量
set_universe(g.security)
if is_trade():
log.info('-----trade-------')
else:
set_fixed_slippage(0.0)


g.df=pd.DataFrame(0.0,index=g.security,columns =['open','close']).T
#初始化标志
g.isRed=[0]*len(g.security) #是否是阳线
g.isBuy=[1]*len(g.security) #是否在卖出后，先遇到阴线，再遇到阳线，默认为1表示首次是阳线就买入不用管阴线

#20170731 add wangwei
g.isOpenGet=[0]*len(g.security) #是否开盘价已经获取

def single_stock(context, data, code,i):
currentTime = context.blotter.current_dt datetime.timedelta(hours=8)
year=context.blotter.current_dt.year
month=context.blotter.current_dt.month
day=context.blotter.current_dt.day
hours=currentTime.hour
minute=currentTime.minute
second=currentTime.second
currentTime=datetime.datetime.combine(datetime.date(year,month,day),datetime.time(hours,minute,second))
if(currentTime==g.targetBuyTime):
log.info(code '---开盘价-------' str(g.df[code]['open']))
log.info(code '---收盘价-------' str(g.df[code]['close']))
if(g.df[code]['close']-g.df[code]['open'])>0 and (g.isRed[i]==0) and (g.isBuy[i]==1):
log.info(code '---遇到阳线，开仓买入')
order_value(code, g.buyAmount[i])
g.isRed[i]=1
return

if((g.df[code]['close']-g.df[code]['open'])<0 ) and (g.isBuy[i]==0) :
log.info(code '---遇到阴线，不买入')
g.isBuy[i]=1 #卖出之后，遇到阴线，置为1，下次再遇到阴线之间买入




yesCLosePrice=g.yesclosedf[code][0] #昨日收盘价
highestPrice=yesCLosePrice*1.1 #涨停价
priceLast=data[code].close #这一分钟的价格
log.info(code '---当前价-------' str(priceLast))
log.info(code '---涨停价-------' str(highestPrice))
#如果昨天已经开仓，并且小于涨停价，那么全部卖出
if(g.isRed[i]==1) and (currentTime==g.targetSellTime) and priceLast log.info(code '---昨天已经买入,没有涨停，收盘不论今天价格如何都卖出')
order_target(code,0)
g.isRed[i]=0
g.isBuy[i]=0 #卖出之后，需要置为0，等遇到阴线的下一个阳线再置为1

def before_trading_start(context, data):
g.hisdf = get_history(1, '1d', 'low', security_list=g.security,fq='dypre')
g.yesclosedf = get_history(1, '1d', 'close', security_list=g.security,fq='dypre')
g.tdopendf = get_history(1, '1d', field='open', security_list=g.security, include=True)

def handle_data(context, data):

#交易时才调用，回测需要注释掉
currentTime = context.blotter.current_dt datetime.timedelta(hours=8)
year=context.blotter.current_dt.year
month=context.blotter.current_dt.month
day=context.blotter.current_dt.day
hours=currentTime.hour
minute=currentTime.minute
second=currentTime.second
#格式化当前时间
currentTime=datetime.datetime.combine(datetime.date(year,month,day),datetime.time(hours,minute,second))

#构造9点31分这个开盘时间
d=context.blotter.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
d = datetime.date(year,month,day)
t = datetime.time(9,31,0)
g.targetOpenTime=datetime.datetime.combine(d,t)

#构造14点45分这个卖出时间
d=context.blotter.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
d = datetime.date(year,month,day)
t = datetime.time(14,45,0)
g.targetSellTime=datetime.datetime.combine(d,t)

#构造14点50分这个买入时间
d=context.blotter.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
d = datetime.date(year,month,day)
t = datetime.time(14,50,0)
g.targetBuyTime=datetime.datetime.combine(d,t)


i=0
#遍历代码池
for code in g.security:
if(currentTime yesLowPrice=g.hisdf[code] #昨日最低价
priceLast=data[code].close #这一分钟的价格
if(g.isRed[i]==1) and (priceLast log.info(code '---昨最低价' str(yesLowPrice[0]))
log.info(code '---当前分钟最新价' str(priceLast))
order_target(code,0)
log.info(code '---昨日已经买入，当前分钟最新价格小于昨最低价，止损卖出')
g.isRed[i]=0
g.isBuy[i]=0 #卖出之后，需要置为0，等遇到阴线的下一个阳线再置为1


if(currentTime==g.targetOpenTime):
g.df[code]['open']=data[code].open #9点30分算作开盘价
g.isOpenGet[i]=1
#如果时间大于开盘时间，直接取开盘价
if is_trade():
if(currentTime>g.targetOpenTime) and g.isOpenGet[i]==0:
log.info(g.tdopendf[code][0])
g.df[code]['open']=g.tdopendf[code][0]
g.isOpenGet[i]=1
log.info(code '---已经开盘，通过历史函数获取开盘价为' str(g.df[code]['open']))


if(currentTime==g.targetBuyTime):
g.df[code]['close']=data[code].close #14点50分算作收盘价

#只有在买入和卖出时间才会进入函数下单动作
if(currentTime==g.targetBuyTime) or (currentTime==g.targetSellTime):
single_stock(context, data, code,i)


#当天结束后，重置开盘价和收盘价
if(currentTime>g.targetBuyTime):
g.df[code]['open']=0.0
g.df[code]['close']=0.0
g.isOpenGet[i]=0

i=i 1

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