FOF配置周报:市场震荡偏弱,中盘成长领跌
发布时间:2022-12-22 19:20阅读:92
周度市场整体回顾:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-1.22%,恒生指数的涨跌幅为-2.26%,纳斯达克的涨跌幅为-2.72%,中信商品的涨跌幅为0%,中证全债的涨跌幅为-0.04%。上周中信一级行业指数中,消费者服务、食品饮料等板块涨幅较大,表现靠后的行业有有色金属、电力设备及新能源等。中信风格指数多数下跌,其中周期风格领跌,跌幅为-2.28%;市场风格指数全部下跌,其中中盘成长风格领跌,跌幅为-2.88%。
周度基金产品表现:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-1.72%,混合型基金的涨跌幅为-1.63%,债券型基金的涨跌幅为-0.29%,商品ETF的涨跌幅为0.19%,量化对冲型基金的涨跌幅为-0.49%,QDII型基金的涨跌幅为-1.48%。私募基金中,截止2022年12月9日,股票多头策略指数上涨0.91%,股票中性策略指数上涨0.28%,管理期货策略指数上涨1.28%,宏观策略指数上涨1.23%,债券策略指数上涨0.14%,多策略指数上涨0.95%,私募全市场指数上涨0.8%。
公募基金分析指标跟踪:上周IC合约当月和当季对冲成本均有所下降,IF、IM合约当月和当季对冲成本均有所上升。上周久期因子收益、期限结构因子收益和信用利差因子收益均有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额偏弱,全A截面波动率偏弱,行业动量指标偏弱,风格稳定性因子中性,超预期因子偏弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、食品饮料,较低的为传媒、综合金融。配置占比的边际变化来看,建材、煤炭增加幅度较大,电力设备及新能源、国防军工减少幅度较大。
风险提示:国际地缘政治冲突加剧;美联储加息节奏超预期;疫情超预期反复
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