金融期权日报
发布时间:2022-12-20 11:15阅读:89
隐含波动率:截止昨日收盘,金融ETF期权和金融股指期权隐含波动率窄幅波动。其中上证50ETF期权隐含波动率上升0.76%报收于19.38%,上证300ETF期权隐含波动率上升0.40%报收于17.29%,深证300ETF期权隐含波动率下降0.06%报收于17.64%,沪深300股指期权隐含波动率下降0.16%报收于17.20%,中证1000股指期权隐含波动率上升0.98%报收于18.20%。
成交量PCR:期权的成交量PCR,是从期权的买方角度分析市场的活跃程度。截止收盘,上证50ETF期权成交量PCR报收于0.87,上证300ETF期权成交量PCR报收于0.89,深证300ETF期权成交量PCR报收于0.87,沪深300股指期权成交量PCR报收于0.75,中证1000股指期权成交量PCR报收于0.76。
持仓量PCR:期权的持仓量PCR,是从期权的卖方角度分析市场的参与程度。期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.79,上证300ETF期权持仓量PCR报收于0.98,深证300ETF期权持仓量PCR报收于1.12,沪深300股指期权持仓量PCR报收于1.01,中证1000股指期权持仓量PCR报收于0.90。
最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,从期权卖方行权价的角度看,上证50ETF的压力点为2.70和支撑点为2.65;上证300ETF的压力点为4.00和支撑点为3.90;深证300ETF的压力点为4.10和支撑点为3.90;沪深300指数的压力点为4000和支撑点为3950;中证1000指数的压力点为6700和支撑点为6400。
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策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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