中证500期指主力升水创近期新高中证500ETF日成交破37亿
发布时间:2022-12-20 09:13阅读:632
12月19日,两市走弱,期指全线升水。中证500期指主力合约(IC2301)跌1.85%至5971.8点,较现货指数升水35.3点创近期新高;中证500ETF(510500)跌2.12%,尾盘放巨量,日成交约37.4亿,引领两市权益ETF成交榜。
有私募认为,近期股指期货罕见持续升水主要有以下两方面的原因,首先,随着市场底部特征逐步明确、国内外潜在不确定因素逐步明朗,资金的风险偏好逐步提升,致使通过股指期货对冲短期市场风险的需求降低;其次,自9月以来,存量量化AB款产品在逐步清退中,这部分杠杆类产品以市场中性策略为主,所以在平空头期货对冲的过程中会导致股指期货基差缩小甚至升水。


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