期权周报:震荡调整,情绪谨慎
发布时间:2022-12-19 17:35阅读:412
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为173.74万张,较前周下降25.33%,其中认购期权成交量要高于认沽期权,认沽-认购成交比为0.85,相对前周有所下降,接近历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.94,较前周上升,该指标高于历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交94.99万张,日均持仓量182.69万张;沪深300股指期权日均成交11.37万手,日均持仓量17.36万手;嘉实300ETF期权日均成交10.76万张,日均持仓量23.73万张。中证100股指期权日均成交6.78万手,日均持仓6.55万手。期权活跃度整体下降。综合期权的成交及持仓信息来看,上周市场情绪谨慎。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率17.04%,较一周前下降1.89%。50ETF期权隐含波动率18.39%,较一周前下降1.69%。中证1000股指期权隐含波动率16.84%,较一周前下降1.12%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价合理。南华50ETF期权波动率指数是19.85,南华沪深300期权波动率指数是20.11,南华中证1000期权波动率指数是19.97,与前一周相比,南华期权波动率指数有所下降,上周市场震荡调整,期权市场参与者情绪谨慎。
商品期权方面,本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升13.83%,市场活跃度有所上升。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为PVC、橡胶、豆一、豆油和棕榈油期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为甲醇、豆粕、聚丙烯、白糖和铝期权。期权标的走势来看,各板块商品价格走势分化,能化商品价格整体偏强;金属商品价格整体偏弱;农产品价格涨跌互现。
从期权隐含波动率的角度来看,周五日盘商品期权隐波整体变化不大。
周度来看,商品期权隐波整体下降,金属、黑色隐波下降;农产品、能化期权隐波互有涨跌。
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