金融期权周报
发布时间:2022-12-19 08:55阅读:236
(1)上证50ETF期权
上证50ETF维持近两周以来高位宽幅矩形区间盘整震荡,而中期趋势线方向仍向上;期权隐含波动率持续下降回落下轨附近,期权持仓量PCR快速下降回落跌破1.00。操作建议,构建卖出12月份认购+认沽期权宽跨式期权组合策略,获取时间价值,若市场行情快速大涨或大跌,则平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050C2212M02700@10,510050C2212M02750@10和S_510050P2212M02700@10,S_510050P2212M02650@10。
(2)沪300ETF期权
上证300ETF延续近两周以来多头趋势方向上高位弱势盘整震荡;期权隐含波动率逐渐下行至较低水平,期权持仓量PCR大幅下降仍维持在1.10以上,表明市场行情偏多头。操作建议,构建卖出12月份偏多头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值和方向性收益,若市场行情快速大涨或大跌,则平仓离场,如上证300ETF期权,即S_510300C2212M04100@10,S_510300C2212M04200@10和S_510300P2212M04000@10,S_510300P2212M03900@10。
(3)中证1000股指期权
中证1000指数经过前一周多以来的高位宽幅矩形区间震荡,上周以来高位逐渐下降回落,形成上方有压力的弱势偏空头趋势;中证1000股指期权隐含波动率持续下降回落,期权持仓量PCR小幅波动维持在1.00以上。操作建议,构建卖出1月份合约的宽跨式期权组合策略,获取时间价值,若市场行情急速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如ZZ1000股指期权,S_MO2301-C-6700@1,S_MO2301-C-6600@1和S_MO2301-P-6500@1,S_MO2301-P-6400@1。
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