【五矿期货】能源化工期权周报
发布时间:2022-12-12 10:00阅读:91
(1)橡胶期权
沪胶低位反弹回暖上升后维持一个多月以来的偏多头方向上震荡上行温和上涨;橡胶期权隐含波动率窄幅波动,持仓量PCR维持在较低水平。操作建议,构建卖出看涨+看跌期权偏多头组合策略,获取方向性收益和时间价值收益,若市场行情快速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如RU2301期权,S_RU2301C13250@10,S_RU2301C13500@10和S_RU2301P13250@10,S_RU2301P13000@10。
(2)甲醇期权
甲醇维持近一个月以来的60天均线压力下大幅波动,而短期趋势偏多行情;甲醇期权隐含波动率窄幅盘整,持仓量PCR仍维持在较低水平。操作建议,构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值,若市场行情快速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如MA2302期权,S_MA2302C2550@10,S_MA2302C2600@10和S_TMA2302P2550@10,S_MA2302P2500@10。
(3)PTA期权
PTA延续弱势偏空头低位弱势盘整,连续报收阴线后有持续上涨;PTA期权隐含波动率小幅波动,持仓量PCR维持在较低水平。操作建议,构建卖出看涨+看跌期权偏空组合策略,获取时间价值,若市场行情快速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如TA2302期权,S_TA2302C51000@10,S_TA2302C5200@10和S_TA2302P5000@10,S_TA2302P5100@10。
(4)PVC期权
PVC震荡上行突破上涨,突破10月以来的高点,形成短期偏多行情格局;PVC期权隐含波动率小幅上升,持仓量PCR维持在较低水平。操作建议,构建卖出看涨+看跌期权多头组合策略,获取时间价值和方向性收益,若市场行情快速大涨至低行权价,则平仓离场,如V2305期权,S_V2305-C-6500@10,S_V2305-C-6400@10和S_V2305-P-64300@10,S_V2305-P-6400@10。
(5)塑料期权
塑料维持近一个月以来的震荡上行温和上涨,上周冲高回落快速反弹拉升;塑料期权隐含波动率小幅下降,持仓量PCR维持较低水平。操作建议,构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值收益,若市场行情快速大涨或大跌,则平仓离场,如L2305期权,S_L2305-C-8300@10,S_L2305-C-8200@10和S_L2305-P-8100@10,S_L2305-P-8200@10。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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沪胶连续大幅下跌后逐渐趋于平稳,维持低位弱势盘整震荡;橡胶期权隐含波动率小幅下降,持仓量PCR维持在较低水平。操作建议,构建卖出宽跨式期权组合策略,获取时间价值,若市场行情快速大涨或大跌,则逐渐平仓离场,如RU2301期权,S_RU2301C13250@10,S_RU2301C13500@10和S_RU2301P12500@10,S_RU2301P12250@10。
【五矿期货】能源化工期权周报
PVC延续空头下行趋势,震荡下行逐渐回落;PVC期权隐含波动率处于降波通道,持仓量PCR持续下降。操作建议,构建卖出看涨期权组合策略,获取时间价值,若市场行情快速大涨至低行权价,则平仓离场,如V2301期权,S_V2301-C-6200@10和S_V2301-C-6100@10。
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