金融工程跟踪周报:强势反转延续
发布时间:2022-11-22 19:55阅读:150
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中权益乘数、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha009(趋势类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现:上周股市整体维持震荡,约半数中信一级行业上涨。上周量价体系中,大类因子RankIC有明显下降趋势;财务体系中,财务因子RankIC整体有一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现:上周医药涨幅最大,行业内流动比率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好;煤炭跌幅最大,行业内净资产净利率TTM、hist_alpha(历史Alpha)、alpha023(反转类)表现最好。
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