金融工程跟踪周报:反转效应增强,量价优于财务
发布时间:2022-10-18 20:45阅读:369
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子表现呈基本延续之前的趋势,选股能力最佳权益乘数呈现负向选股能力。量价体系中,上周多数因子预测方向由“负”转“正”,流动性类与波动率类因子延续较好表现,其余因子暂无明显选股能力。可适当保持组合在较好风格因子上的暴露,同时维持较低敞口。
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