中证500ETF和创业板ETF期权系列专题三：上市首日运行情...
发布时间：2022-9-19 20:25阅读：176
上交所的500ETF期权和深交所的创业板ETF期权和500ETF期权如期上市，市场平稳运行，回顾三个品种上市首日表现如下：
1.成交持仓情况：上交所中证500ETF期权成交量最大，深交所的创业板ETF期权次之；
2.波动率分析：三个期权品种的近月平值合约隐含波动率均略高于波动率锥中50分位线，下跌行情中偏度值均为负值，期限结构出现一定程度的倒挂现象，首日表现较为平稳；
3.对冲策略中领口策略首日表现较佳。备兑策略卖出虚一档看涨期权赚取一定时间流逝的权利金收益，同时保护性看跌策略买入的看跌期权也获得方向上正收益和波动率上涨的收益，领口策略叠加权利金收益和方向性收益以及波动率上涨收益；
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上交所的500ETF期权和深交所的创业板ETF期权和500ETF期权如期上市，市场平稳运行，回顾三个品种上市首日表现如下：成交持仓情况：上交所中证500ETF期权成交量最大，深交所的创业板ETF期权次之；波动率分析：三个期权品种的近月平值合约隐含波动率均略高于波动率锥中50分位线，下跌行情中偏度值均为负值，期限结构出现一定程度的倒挂现象，首日表现较为平稳；对冲策略中领口策略首日表现较佳。备兑策略卖出虚一档看涨期权赚取一定时间流逝的权利金收益，同时保护性看跌策略买入的看跌期权也获得方向上正收益...
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中证500ETF、创业板ETF期权上市首日点评
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一、期权成交持仓情况 整体来看，50ETF期权和创业板ETF期权成交状况良好。期权价格运行较为平稳。三个ETF期权上市的是22年10月、11月、12月，23年3月合约。新上市的ETF期权近月期权为主力月期权合约，其中南方中证500ETF期权交易量最高，首日交易量达到26.78万张，持仓量达到11.01万张；易方达创业板ETF期权流动性较好，首日交易量达到24.62万张，持仓量达到10.33万张；嘉实中证500ETF期权由于基金规模偏低，首日交易量9.97万张，持仓量4.88万张，均低于另外两个期权。 回顾之前上市的金融期权合约上...
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