【建信期货】期权策略周报
发布时间：2022-9-19 20:20阅读：349
策略方面，长线投资者可以采取备兑策略，目前市场趋势和隐含波动率水平选择卖出虚值期权。从长期来看，备兑策略相对于标的指数可以取得更好的收益风险比。中短线投资者近期可以以低仓位持有做空波动率的策略。目前波动率指数处于年度中枢和历史均值以下，相对前期明显回落，做空波动率策略的收益风险比下降。国际避险情绪有所提升，VIX指数有所回升后反弹，隐含波动率如有提升可以逢高加仓。近期在构建策略时可以加以保护。根据波动性和方向性的趋势与判断，豆粕、玉米和铁矿石建议采用大涨策略买入看涨期权或建议采用跨市突破策略；PTA、原油和沪深300股指期权目前暂时观望态度；铜期权建议采用跨式盘整策略，同时卖出看涨期权和卖出看跌期权；另外黄金期权建议使用跨式盘整或看跌策略。
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