内容摘要

　　玉米维持震荡拉锯状态，期价窄幅震荡，主力合约报收于2835元/吨。玉米期权成交77471手，持仓量为292122手，成交量PCR为1.088，主力平值期权隐含波动率为12.41%,30日历史波动率为13.59%，期权隐波略有回落。

　　美豆价格回落，但豆粕现货价格坚挺、人民币汇率持续走低等因素支撑豆粕期价，豆粕表现较为抗跌，主力合约报收于3999元/吨，豆粕期权成交91153手，持仓量为557922手，成交量PCR为1.23，主力平值期权隐含波动率为22.53%，30日历史波动率为26.08%,期权隐波与昨日几乎持平。

　　一、期货市场数据统计

　　表1：玉米豆粕期货市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图1：玉米主力合约价量图

　　图2：豆粕主力合约价量图

　　来源：大连商品交易所

　　二、期权市场数据统计

　　表2：玉米豆粕期权市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图3：玉米期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图4：玉米期权成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　图5：豆粕期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图6：豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　三、期权波动率情况

　　表3：玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率

　　图7：玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　来源：安粮期货研究所

　　图8：豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　来源：安粮期货研究所

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