内容摘要

　　玉米整体供需结构平衡略紧，期价震荡偏强，主力合约报收于2817元/吨。玉米期权成交57858手，持仓量为308800手，成交量PCR为0.849，主力平值期权隐含波动率为13.32%,30日历史波动率为13.98%，期权隐波变化不大。

　　豆粕期价小幅收涨，主力合约报收于3852元/吨，豆粕期权成交159299手，持仓量为539078手，成交量PCR为1.260，主力平值期权隐含波动率为21.29%，30日历史波动率为21.93%,期权隐波小幅上升。

　　一、期货市场数据统计

　　表1：玉米豆粕期货市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图1：玉米主力合约价量图

　　图2：豆粕主力合约价量图

　　来源：大连商品交易所

　　二、期权市场数据统计

　　表2：玉米豆粕期权市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图3：玉米期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图4：玉米期权成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　图5：豆粕期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图6：豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　三、期权波动率情况

　　表3：玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率

　　图7：玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　图8：豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　本报告中的信息均来源于公开可获得资料，安粮期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

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