【五矿期货】农产品期权周报
发布时间：2022-9-13 10:35阅读：184
（1）白糖期权
白糖维持近三周以来上方有压力的低位宽幅矩形区间盘整震荡；期权隐含波动率持续小幅下降，持仓量PCR维持较低水平。操作建议，构建卖出宽跨式期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速大涨或大跌，则逐渐平仓离场，如SR2301：S_SR2301C5700，S_SR2301C5600和S_SR2301P5500，S_SR2301P5400。
（2）玉米期权
玉米延续偏多头上涨趋势震荡上行；期权隐含波动率低位窄幅波动，期权持仓量PCR维持在较高水平。操作建议，构建看跌期权牛市价差组合策略，若市场行情快速大跌至低行权价，则逐渐平仓离场，如C2301：B_C2301P2760@10和S_C2301P2880@10。
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【五矿期货】农产品期权周报
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（1）棉花期权
棉花延续空头趋势方向下低位宽幅矩形区间盘整震荡；期权隐含波动率持续下降，持仓量PCR大幅度下跌。操作建议，构建卖出宽跨式期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速大涨或大跌，则逐渐平仓离场，如CF2301：S_CF2301C14200，S_CF2301C14000和S_CF2301P13400，S_CF2301P13200。
（2）豆粕期权
豆粕沿着多头趋势方向高位震荡，冲高回落后快速反弹上升；期权隐含波动率小幅上升，期权持仓量PCR维持在较高水平。操作建议，构建看跌期权牛市价差组合策略，若市场行情快速大跌至低行权价，则逐渐...
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白糖：产量预增，需求走弱，基本面边际走弱。各个机构均预估全球新季供应将由短缺转过剩，过剩量有调增趋势。巴西中南部地区近期天气好转，压榨迅速上量，我...
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