SP合约全商品对冲报告
发布时间：2022-9-9 13:50阅读：219
1.阅读说明
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B.A-B，等效于多A空B策略，曲线向上表征A的走强；向下表征B的走强。本篇报告中，A特指SP12合约或SP01合约。
2.关于跨品种对冲：
A.波动率∝风险∝收益率。（∝：正比符号）
B.在商品A与商品B都有历史价格的时段内，取本报告配比，能够获得最低的价差波动率。
C.通常，合理配比的跨品种套利的波动率，至少低于其中1种对冲商品，有时则会同时低于商品A和商品B的波动率。如：期现基差和月间差头寸的波动率，在大多数时间小于单边头寸。
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