资产配置多元化是投资的唯一免费午餐 —— 马克维茨。

  在市场中有两种策略：趋势策略和震荡策略。趋势追踪策略的特点在大行情的波动段找到有效的交易信号。而震荡策略则是一种反趋势策略，一波大幅上涨后容易出现下跌，而一波大幅下跌后容易出现上涨。

  如果只单纯的因为涨多了就去放空，或跌多了就去作多，这样是没办法获利的，还很容易亏损。但是这不代表逆势策略一无是处，特别是在策略组合中，逆势策略是不可缺的一种策略，在组合中不需要逆势策略输出多少利润，只要长期下来打平或小赢就已足够。因为在策略组合中，可以有效降低整体组合的波动率。

策略核心逻辑

进场：顺大势，逆小势。运用了双重趋势判断，基本趋势判断标准为长期均线，次级趋势判断标准运用了随机震荡指数，二者完美结合，确定进场点。

离场：随机指数反转止损；基本趋势反转反手。

策略优势

优势一：参数少，敏感低

核心参数只有3个，可优化空间很小，避免过度优化。且参数敏感度极低。

优势二：胜率高，可用于加仓模型

除了固定仓位外，还可以扩展为加仓版本，效果更佳。

优势三：高普适性

适应商品期货市场大多数品种。

测试环境

(1)、测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。

(2)、测试时间：2015年至今。

(3)、测试费用：手续费0元，开平仓各2跳滑点。

(4)、资金配比：每个品种各10万，固定1手（采用非复利方式）。

(5)、测试说明：K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行

干货为什么要分享

 我们旨在改变当前量化圈无干货，交流闭塞, 骗子横行的现状，打造一个更纯净的量化圈子。

  这个世界从来没有人创造知识与理论，它们只是早已存在等待我们发掘。

  分享是一种态度，更是一种智慧！

策略源码

策略使用 商品期货交易类库 $.CTA 导出 函数构建， 类库模板实现了交易细节逻辑。

源码近期贴出。

源码使用说明

策略源码运行平台为 BotVS 量化交易平台，该平台是面向高频交易设计，在性能和安全上有严苛的要求。在线式平台集成了策略开发、测试、优化、模拟、实盘交易的完整流程。

  支持高频交易策略、各种套利策略，以及支持多数据、多品种、多周期混合策略。支持国内期货及全球25家数字货币交易。

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