CTA策略的模型，交易流程和风控流程
发布时间：2022-4-11 14:02阅读：28525
问一问
CTA策略模型：采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作，时间周期只采用日线，便于策略的监测与风控，品种选择采用全市场各板块流动性高的，多品种分散风险，每个品种的单笔止损根据资方对于回撤控制要求定为千五至万一不等。
交易流程：将交易策略逻辑编程计算机语言，装载交易软件上，软件根据逻辑语言自动生成量化开平持仓三个交易信号，同时自动生成每一个品种根据账户资金量大小以及回撤控制要求的开仓具体手数，最后由人工根据量化信号完全客观去执行。
风控流程：采用基金产品三级风控方案对策略与账户实施最严格的风险控制。
事前风险监控
1、对策略的回撤进行全面风险评估，并进行充分的压力测试，确保基金能承受极端小概率行情的回撤。
2、风控方案按照监管规定、基金合同投资限制、策略特点、压力测试结果、产品类型等，设定好风控参数和安全阈值。
事中风险监控
系统风控与人工监控相结合，实时监控产品净值即时变化，风险度，数据传输，交易指令的执行情况，及时处理市场异常事件，突发事件等。
事后风险监控
1、各种风险指标计算，对产品风险、回撤、收益进行全面综合性评估，对合规风控方案进行总结和修正。
2、业绩归因评价，对产品策略进行分析评估与调整，对基金经理进行评估。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
交易流程：将交易策略逻辑编程计算机语言，装载交易软件上，软件根据逻辑语言自动生成量化开平持仓三个交易信号，同时自动生成每一个品种根据账户资金量大小以及回撤控制要求的开仓具体手数，最后由人工根据量化信号完全客观去执行。
风控流程：采用基金产品三级风控方案对策略与账户实施最严格的风险控制。
事前风险监控
1、对策略的回撤进行全面风险评估，并进行充分的压力测试，确保基金能承受极端小概率行情的回撤。
2、风控方案按照监管规定、基金合同投资限制、策略特点、压力测试结果、产品类型等，设定好风控参数和安全阈值。
事中风险监控
系统风控与人工监控相结合，实时监控产品净值即时变化，风险度，数据传输，交易指令的执行情况，及时处理市场异常事件，突发事件等。
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1、各种风险指标计算，对产品风险、回撤、收益进行全面综合性评估，对合规风控方案进行总结和修正。
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量化交易中的cta策略是什么？
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CTA（Commodity Trading Advisor）策略即商品交易顾问策略，是量化交易中的一种重要策略类型，以下从策略定义、交易标的、主要类型和特点等方面进行介绍：1. 策略定义：CTA策略主要是指通过对期货、期权等交易品种的价格走势进行分析和预测，运用量化模型和算法来制定交易决策，以获取收益的一种量化交易策略。该策略不依赖于对具体商品或市场的基本面分析，而是侧重于利用价格波动和市场趋势来进行交易。2. 交易标的：CTA策略的交易标的十分广泛，涵盖了多个市场的期货品种。包括农产品期货，如大豆、小...
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