Wind资讯08月10日发布A股融资融券周报（2015年第31期），报告如下：

1 市场要闻回顾

08月07日当周，上证指数下跌10.00%，报收于3663.73点。Wind行业多数上涨，行业涨幅前三名是运输指数、汽车与汽车零部件指数和材料Ⅱ指数，涨幅分别为7.18%、6.82%和6.22%；行业跌幅前两名分别是多元金融指数和消费者服务Ⅱ指数，跌幅分别为1.09%和0.03%。

对高频交易者的调查正在持续推进。监管部门近期正深入一些证券公司调研高频交易，并要求券商邀请一些高频交易投资者到场，进行监管部门、券商和投资者之间的面对面沟通交流。

中证监允许证券公司开展融资融券资产证券化业务，进一步拓宽券商融资渠道后，华泰及国泰君安成为首批试水券商。其中国泰君安将发行５亿元人民币，以融资融券融出资金债权为基础资产的资产支持证券；华泰亦计划发行５亿元两融债权资产支持证券，并将该证券在上海证交所挂牌交易。

继8月3日晚间沪深交易所修改两融细则，将融券规则由T+0改为T+1之后，8月4日上午一开市，便有券商陆陆续续披露融券业务变动情况。中信证券成为首家表示将暂停融券业务的券商，中信证券在其客户端软件发布公告称，为配合交易所融资融券交易规则的紧急修改，控制业务风险，自即日起公司暂停融券交易。华泰证券紧随其后，也表示公司将于今日起暂停全部融券标的的融券卖出资格。除中信与华泰外，长江证券、国信证券、齐鲁证券也在其官网上宣布将暂停全部融券标的的融券卖出交易，恢复时间另行通知。

上海证券交易所、深圳证券交易所近日相继公布通知，对融资融券交易实施细则进行了修订。此次修订主要对投资者融券卖出后了结负债的相关条款进行了调整，明确要求投资者融券卖出后，自次一交易日起方可通过直接还券或买券还券的方式向会员偿还融入证券，主要为防止部分投资者利用融资融券业务，变相进行日内回转交易，加大股票价格异常波动，影响市场稳定运行。该项调整有利于进一步规范融券业务，不会影响融资融券业务的正常开展，有助于维护市场稳定以及融资融券业务的平稳健康发展。

2 融资融券市场

2.1 融资融券市场总体回顾

08月07日当周，两市融资融券余额为13173.33亿元，较此前一个交易周环比下降1.59%，其中融资余额、融券余额分别占99.76%和0.24%，融资交易占据绝对主导地位。

08月07日当周两市融资买入4411.81亿元，环比下降23.72%；融资偿还4623.65亿元，环比下降33.70%；截止日融资余额为13142.33亿元，环比下降1.59%；融券卖出量4.87亿股，环比下降88.89%；融券截止日余额31.01亿元，环比下降4.32%。

08月07日当周，融资融券余额跌破1.3万亿后有所反弹。

图一 融资融券余额走势图

08月07日当周，截止日融资余额大幅下降后有所反弹；日融资买入额小幅反弹；日融资偿还额下滑放缓；日融资净额有所增长。

图二 融资情况走势图

08月07日当周，截止日融券余额先扬后抑，日融券卖出量明显受到抑制。

图三 融券情况走势图

2.2 融资融券交易行业及ETF分析

2.2.1 融资交易行业及ETF分析

按截止日融资余额排序，本期两市融资余额最多的前5个Wind行业（含ETF）分别是：资本货物、材料Ⅱ、多元金融、技术硬件与设备和银行。这5个行业截止日融资余额占全部25个行业的47.66%。其中，资本货物融资余额最高，为2001.46亿元，市场占比15.24%，融资净额45.24千万元。

本期运输行业融资净额最多，为219.55千万元，其次为资本货物和家庭与个人用品,融资净额分别为45.24千万元和11.43千万元。

本期行业净还款前三名为银行、ETF和多元金融，还款金额分别为478.94千万元、379.09千万元和374.75千万元。

图四 行业融资金额图

2.2.2 融券交易行业及ETF分析

本期截止日融券余量最大的前5个行业分别是：ETF、资本货物、银行、材料Ⅱ和公用事业Ⅱ，这5个行业截止日融券余量占全部25个行业（含ETF）的89.69%。其中，ETF融券交易最活跃，融券余量为40599.70万股，市场占比78.48%，融券净量-5426.70万股。

本期市场融券净量为-5246.47万股，融券数量低于还券数量。Wind行业，净融券行业数量少于净还券行业数量。融券净量前三个行业为资本货物、公用事业Ⅱ和运输，融券卖出净量分别为176.91万股、119.36万股和42.38万股。净还券前三个行业分别为ETF、材料Ⅱ和房地产，净还券数量分别是5426.70万股、88.74万股和32.01万股。

图五 行业融券数量图

2.3 融资融券交易个股分析

2.3.1 截止日融资余额前十

截止上周末，两市融资余额最大的前10只股票分别是：

表一 截止日融资余额前十个股

2.3.2 本期融资净额增量前十

截止上周末，两市融资净额最大的前10只股票分别是：

表二 融资净额前十个股

2.3.3 本期融资余额占流通市值比前十

从流通股数量来看，两市融资余额占流通市值最大的前10只股票是：

表三 融资余额占流通市场占比前十个股

2.3.4 截止日融券余量前十

截止上周末，两市融券余量最大的前10只股票分别是：

表四 截止日融券余量前十个股

2.3.5 本期融券净增量前十

截止上周末，两市融券净量最大的前10只股票分别是：

表五 融券净量前十个股

2.3.6 融券余量占流通股本占比前十个股

融券余量占流通股本占比前10的股票分别是：

表六 融券余量占流通股本占比前十个股

2.4 融资融券ETF分析

2.4.1 ETF融资情况表

从截止日融资余额分析，基金前三名是华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和嘉实沪深300ETF。

表七 截止日融资余额排序（前五）

截止日基金融资净额-379093.10万元，净融资基金前三名是华夏中小板ETF、南方中证500ETF和南方开元沪深300ETF。

表八 融资净额排序（前五）

2.4.2 ETF融券情况表

从截止日ETF融券余量分析，前三名是华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和嘉实沪深300ETF。

表九 截止日ETF融券余量排序（前五）

截止日基金融券净量-5426.70万股。融券净量前三名的基金是华安上证180ETF、华夏中小板ETF和易方达沪深300ETF。

表十 ETF融券净量排序（前五）

3 转融通市场

3.1 转融资市场交易统计：

本期转融资交易中，共融资6.07亿元，共偿还42.30亿元，期末金额为1046.20亿元。

表十一 转融资交易统计

图六 转融资期末金额

图七 转融资数据图

.2 转融券市场交易统计：

本期转融券交易中，转融券0.00万股，还劵60.00万股。期末数量为28648.05万股。

表十二 转融券交易统计

图八 转融券期末数量

图九 转融券数据图

3.3 本期转融券个股统计

从个股看，本期河北钢铁、国电电力和华泰证券转融券余量位居前三，分别为13189万股、3247万股和1272万股。转融券业务暂无净融券公司；转融券净还券仅潍柴动力净还券60万股。

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