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指在同一市场上同时买入、卖出同种商品不同交割日的期货合约，期望在有利时机同时将这两个交割月份不同的合约对冲平仓从而获利。

导致配对资产价格差的主要原因是资金的不均衡和季节性因素。两合约上资金的不平衡，使得某个合约的波动速度要明显快于其他合约，从而出现套利机会。

可以通过对冲和交割两种方式平仓。以对冲进行套利时，若市场处于牛市，会导致近月合约价格上升幅度大于远月，或近月合约价格下降小于远月，此时应“买近卖远”；若市场处于熊市，会导致近月合约价格上升幅度小于远月，或下降幅度大于远月，此时应“卖近买远”。

跨期套利在同一交易所内完成配对资产的交易，不需要划转资金，容易实现账面平衡。

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