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套利交易

套利交易是期货交易的重要组成部分，堪称期货界的“高频词汇”，为帮助大家更好的学习了解各家期货交易所套利交易相关制度，提升交易实操能力，我们推出“套利交易知多少”系列文章供您查阅。

本期向您介绍什么是套利交易。

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什么是套利交易

期货套利可分为期现套利和价差套利。

期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。

在商品期货市场进行期现套利操作，一般要求交易者对现货商品的生产、经营、运输和储存等环节比较熟悉，因此期现套利参与者常常是有现货生产经营背景的企业。

价差套利，是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利交易。

价差套利中，交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理区间范围内。

这里主要为您讲解价差套利。

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价差套利基本模式

价差套利的基本模式包括跨期套利、跨品种套利、跨市套利三种方式。

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跨期套利

跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨期套利与现货市场价格无关，只与期货可能发生的升水和贴水有关。

比如同时买入1手甲醇2101合约、卖出1手甲醇2105合约，以期在未来某个有利时机同时平仓获取利润。

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跨品种套利

跨品种套利：是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

例如同时卖出1手豆油y2105买入1手棕榈油p2105，以期在未来某个有利时机同时平仓获取利润。

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跨市套利

跨市套利也称市场间套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

例如：同时卖出堪萨斯期货交易所（KCBT）20手2105小麦期货，买入芝加哥期货交易所（CBOT）20手2105小麦期货，以期在未来某个有利时机同时平仓获取利润。

关于套利就讲解到这里，了解了套利交易，那么套利指令有哪些呢，敬请期待。

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