在连续读了多本关于投资的书之后，陈海洋终于按捺不住，兴奋地从股票市场开始了自己的交易之路。

“书上写得很美好，现实却非常残酷。”第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛量化组第七名、目前任杭州循道量化资产总经理的陈海洋，在本届实盘大赛颁奖大会量化、外盘交流专场上吐露了他二十多年前的一段惨痛经历。踏空的懊悔、套牢的煎熬、割肉的精神折磨伴随着初入市场的他。

转战期货市场伊始，陈海洋并没有迎来好运。爆仓两次，把做生意赚的钱都亏了进去，并且由于长时间的久坐，年纪轻轻的他便落下了严重的颈椎间盘突出和腰肌劳损，可谓人财两空。

绝望之际他才停下来，开始了反思。事实上，在2000年到2009年之间，无论是在股票还是期货市场，陈海洋都是做纯主观交易，“听消息，凭感觉”。经过不断的反思总结和学习，在2009年年底，他终于有了自己的一套交易体系，这套体系并不复杂，他用了半页纸便写完了。

他对着交易软件上的图表进行测试，交易结果显示这套系统在很多品种上长期都是可以盈利的。欣喜若狂之际，他很快在2010年年初就用这套系统正式实盘。

事实上，这是他的最后一搏。“当时想，如果这次再失败，就说明自己不适合做交易，这辈子就再也不做了。实盘交易以后，就按照这个系统去进行计算，每天重复这些工作，当年竟赚了50多万元。”这一年是陈海洋第一次赚钱，也让他坚信，想盈利必须有一套适合自己的交易系统。

每一个成功的盘手必有其过人之处，陈海洋也不例外。定下系统后，剩下的就是机械地完全执行。在随后的操作中，他没有再犯过一次主观的错误。他也基本放弃了主观的能动性，完全等待市场发出信号后再根据信号采取相应的动作。“这个系统的核心思想是不对行情进行主观的判断，不通过基本面研判行情。我认为未来难以预测，影响价格的因素太多并且多变，对每个因素都深入研究非常难，与其研究原因，不如研究结果，追随价格趋势来进行交易。”他说，为了在不降低利润的情况下实现降低风险，他又使用了金融世界里“唯一的免费午餐”——分散。从资产配置到品种，再到将策略进行各个维度的分散，这就是他交易系统的核心思想。

自从有了系统后，他的交易似乎变得轻松了，自己也比以前清闲了，精神压力小了很多，不会患得患失，只需要无条件执行系统。“未来行情虽然不在自己掌握之中，但是不管出现任何行情，系统都可以从容地应对。”闲下来的他不忘继续充电，比如说参加培训。在2014年的时候，陈海洋参加了期货日报在上海举办的量化学习班，那是他第一次参加培训。“当时期货日报请了很多水平很高的量化专家去讲课，这也是我第一次接触到量化这个概念，知道了实现量化的第三方平台，开始了自己真正的量化之路。”他回忆道。

直到那时候，陈海洋才知道，原来自己这几年的操作就是半程序化的操作，只要把自己的思想写成代码，交给软件来执行，就可以实现全自动交易，可以把以前重复的工作交给计算机执行，自己可以腾出更多的时间去做其他的事情。

“开始的时候我还很谨慎，不敢轻易放弃自己的手工操作，经过2014—2015年两年时间的不断学习和思索，我更深入地理解了系统的内核所在，在2016年我正式开始了全自动化的实盘交易，把自己的手工策略原原本本地用代码表达出来，让计算机来执行，并且程序化交易平台可以更灵活地实现策略，可以更快捷地通过多品种、多策略、多周期的交易体系来操作。”陈海洋用这个方法操作到今天。

量化交易如何保持有效性是不少交易者长期面临的问题。陈海洋用几个维度不断打磨自己系统。“第一是开发的策略要具有普适性。一般我开发的都是周期比较长的策略，在每个品种上都必须是正期望值。第二是开发的策略要有内在逻辑。第三是不要过度优化，一旦策略回撤，如果对策略的核心没有把握就很难坚持，只有对策略心中有数的时候，在回撤期才能扛过去，然后才能取得策略的下一步成功。因为策略有周期循环的特点，是有低谷和高峰的。”他继续介绍，“我通过应用方面的技巧来保证策略的有效性，要进行分散，不是做某一个品种或一个板块，只要是流动性充裕的品种都做。这样一来，由于每个品种都有它的特性，不会同时回撤，而盈利是可以相加的，从而最大程度地减少回撤，当策略处于低谷期时就更容易熬过去，不会轻易放弃。”

机器可以完全取代人来做交易吗？陈海洋并不这样认为。“从人的本性来说，大部分人在交易时都不愿意去相信别人，更难相信机器。因此，就算有机器执行，也不会完全按照机器的思路去执行，完全相信机器执行的人也不多。”他认为，假如市场上都是机器在做交易的话，也不会都赚钱，期货市场是一个博弈的市场，当市场理论变了，市场结构就会变，市场运行方式也会变。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“量化交易”，可获得关于量化交易的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注