明确的时间界定，都是相对的概念。而日内交易作为短线交易的一种特殊存在，往往受到很多交易者的喜欢。

“日内交易是一种交易模式，英文名字是daytrade,主要是指持仓时间短，不留过夜持仓的交易方式。日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。目前，全球范围内有一些操盘高手采用此交易方式取得稳定的盈利，获得了成功，比如查理D已经成为日内交易的神话，因此日内交易现在已经被越来越多的人所推崇和接受。”（来源于百度百科）

任何交易方式，都是有利有弊的，日内交易也不例外。

优点：

1、入场范围小、止损小

做波段交易，一般都选择阻力位和支撑位附近做止损，止损的点位不会太高。

2、盈亏比合理

做期货短线波段交易，猎手的盈亏比一般设为1.5倍及以上，举例来说，如果100点止损，那么150点止盈。

3、持仓周期短，容易快速脱离成本位

有时候，交易品种波动幅度大，有些产品一天就甚至能完成几单交易，这样就能快速脱离成本位，交易的心理压力也就没那么大。

4、资金使用效率高

因为是日内短线交易，保证金占用时间短，故资金使用效率高，也可以说机会成本低。

缺点：

抗风险能力弱

日内交易，止损点位设置的都不高，如果有突发消息，很容易被动平仓。

所以参与日内交易的投资者，必须具备一定的交易技巧和素养，譬如执行能力强、仓位控制能力强等等。

前面介绍了这么多，朋友们一定关心一个问题。期货几十个主力合约品种，我们该如何选择？哪些品种适合做日内交易？

可以从2个方面去选择。

第一，从盘感角度去感受哪些品种波动比较迅速，波动频率较高。说通俗点，某个产品价格参照某个价格上下来回打的次数越多，它的波动频率相对快。

第二，运用指标来辅助选择，比如说ATR(均幅指标）和投机度。接下来重点讲一下第二方面的均幅指标。

ATR(均幅指标）可以帮助你发现某个周期K线在某个单位时间内的平均价格波幅。使用这个指标可以用来对比发现哪些产品单位时间内波动频率快。就拿硅铁2010和苹果2010合约来对比，同时选取了近三天（2020年7月6日开盘到7月8日收盘）的数据。

图一：苹果2010合约5分钟K线ATR(48)(近三日)

图二：硅铁2010合约5分钟K线ATR(48)(近三日)

图一和图二对比，得出结论：

苹果的波动频率明显比硅铁波动频率快。具体来说，苹果2010合约的5分钟周期K线图的ATR(48)是14到18；硅铁2010合约的5分钟周期K线图的ATR(48)是10到12。所以做日内的话，单位时间内苹果5分钟周期K线的波动频率要比硅铁要快。相对来说，苹果更加适合做日内和短线交易。

文华财经交易软件的的ATR指标的公式是：

(1)TR=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))

(2) ATR=MA(TR,N);

文华财经交易软件的的ATR指标的公式的计算原理是：

（1） A=最高价-最低价

      B=（前一收盘价-最高价）的绝对值

      C=（前一收盘价-最低价）的绝对值

      TR=A,B与C三者较大者

（2）ATR=TR在N个周期的简单移动平均

上图，我设置的N值是48。因为苹果和硅铁一天有4小时的交易时间，也就是说一天包含48个5分钟周期。所以ATR(48)表现的是1天中5分钟周期K线的平均波幅。这个N值得设置不是绝对的，要根据你最常用的看盘周期来设置。我做苹果合约的日内超短用5分钟最多，所以选择5分钟周期，ATR的N值选用48。

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