在近几日A股市场大幅上涨的背景下，金融期权成交亦持续放大，各品种更是接连加挂新合约以满足市场需求。以市场早盘信息来看，尽管今日并未出现大片数十成百倍的涨幅合约，但被打乱的市场价格依旧喷薄着疯狂的情绪：

我们可以看到，剩余到期仅两周的看涨虚五档的3.9期权合约，价格为607，而开盘期间最高曾涨至近千元，此外，行权价为3.5与3.6的看涨期权价格出现倒挂。着急上车的投资者，近几日更是将金融期权的隐含波动率抬升至新的高度，已接近3月中下旬市场波动率水平。

然而今日的波动率并没有坚持到底，波动率卖方在经过近几日的煎熬之后，终于迎来回血时刻，50ETF期权7月平值看涨合约从50%降至35%，看跌合约从35%降至30%附近；华泰300ETF期权7月平值看涨合约从45%降至30%，看跌合约从35%降至25%附近。

50ETF期权隐含波动率结构

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