大商所聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和线型低密度聚乙烯（LLDPE）期权今日上市交易，PP、PVC和LLDPE期权挂牌基准价公布

依据大商所通知，今日首批上市交易的3个化工期权合约对应标的合约月份分别为2020年9月（PP2009、V2009、L2009）、2020年10月（PP2010、V2010、L2010）、2020年11月（PP2011、V2011、L2011）、2020年12月（PP2012、V2012、L2012）、2021年1月（PP2101、V2101、L2101）、2021年2月（PP2102、V2102、L2102）、2021年3月（PP2103、V2103、L2103）、2021年4月（PP2104、V2104、L2104）、2021年5月（PP2105、V2105、L2105）和2021年6月（PP2106、V2106、L2106），各10个期权系列合约。

今晚起，上述3个化工期权开展夜盘交易，交易时间与标的期货一致。

合约挂牌价格方面，大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天的历史波动率。

以上述3个化工期权主力2009系列为例，PP2009挂牌合约的最低行权价格为6500元/吨，分别为看涨期权PP2009-C-6500和看跌期权PP2009-P-6500，挂盘基准价分别为1073元/吨和13元/吨。PP2009挂牌合约最高行权价格为8600元/吨，分别为看涨期权PP2009-C-8600和看跌期权PP2009-P-8600，挂盘基准价分别为26.5元/吨和1065元/吨。

V2009挂牌合约的最低行权价格为5500元/吨，分别为看涨期权V2009-C-5500和看跌期权V2009-P-5500，挂盘基准价分别为816.5元/吨和2元/吨。V2009挂牌合约最高行权价格为7100元/吨，分别为看涨期权V2009-C-7100和看跌期权V2009-P-7100，挂盘基准价分别为6元/吨和791元/吨。

L2009挂牌合约的最低行权价格为6000元/吨，分别为看涨期权L2009-C-6000和看跌期权L2009-P-6000，挂盘基准价分别为958元/吨和9元/吨。L2009挂牌合约最高行权价格为7900元/吨，分别为看涨期权L2009-C-7900和看跌期权L2009-P-7900，挂盘基准价分别为18元/吨和967.5元/吨。

交易费用方面，3个化工期权交易手续费标准均为0.5元/手，行权（履约）手续费标准均为1元/手。限仓方面，PP和PVC期权分别不超过20000手，LLDPE期权不超过10000手。

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