【策略简介】 基于量化策略生成交易多空指令，起始于2013年12月10日，组合初始净值为1.000。上图统计收益未加杠杆，未考虑交易成本。

■ 投资标的：中小板指数（代码：159902），保证金比例0.7，担保物折算率0.8；ETF交易无印花税。

■ 投资方法：初始担保物为100万现金，通过融资融券实现“t+0”回转交易，无需支付融资融券利息成本。

1.做多：开盘按可用保证金余额普通买入ETF159902；收盘融券卖出同等ETF份额并现券还券。

2.做空：开盘按可用保证金余额融券卖出ETF159902；收盘按同等ETF份额买券还券。

■ 投资目标：采用量化交易规避大盘波动风险及主观情绪影响，实现平滑增长的收益曲线；用概率超越大盘，让时间积累价值。