期货交易中如何确定交易的盈亏比？
发布时间：2020-4-1 16:47阅读：1117
问一问
一般情况下，做技术分析的比较容易确定盈亏比。当下比较流行的技术分析的交易方法是趋势追踪，无论是手动交易，还是程序化交易，其实趋势追踪的胜率并不高，一般都是在30%-40%之间，但是趋势追踪之所以能够赚钱，甚至有时候能够赚到大钱，就是因为它的盈亏比非常高，基本上至少在2：1甚至3：1以上，所有即使胜率很低，也能够赚到钱。
大家在谈论技术分析的时候，一般都讨论趋势，其实还有一个东西，我认为很重要，那就是位置，即所谓的支撑位和阻力位。它就有点类似缠论的中枢，无论是支撑位、阻力位还是缠论中的中枢，本质上你都可以联想一下，战争的时候，为什么打下一个地方要搞一个根据地，如果你没有根据地，即使你打下来一个地方，一旦对方反击过来，你很快就会溃不成军。交易和战争其实都一样，无论是根据地、支撑位、阻力位、中枢，它就是战争中的一个掩体。
对于技术分析交易者来说，以做多为例，最好是在趋势上涨过程中，回调到支撑位附近，选择入场做多，支撑位就是掩体，入场位置和支撑位置之间的距离就是你的止损距离，然后入场位置和阻力位置之间的距离就是你的利润目标，阻力位就相当于敌人的掩体，你的盈亏比就出来了。显然做多的时候，距离支撑位比较近，距离阻力位比较远，盈亏比比较大，相反，如果你在阻力位附近做多，那显然是盈亏比比较小的。
所以，对于技术分析来说，我认为除了大家所谈论的趋势之外，寻找支撑位和阻力位也非常重要，然后比较你的开仓位置距离支撑位和阻力位之间的距离，从而确定你的止损距离以及利润目标，最终得到一个值得参与的盈亏比，其实价格行为交易中的TLS也是这个思想。
另外，交易者有两种，一种是基于技术分析去做趋势的，另一种是基于基本面分析去做价值的，不能说哪种方法好或者哪种方法不好，只能说在特定的情况下，哪种方法可能更适合些。在趋势的初期，无论你是做技术分析趋势追踪没问题，但是在趋势的末端，价格的高位，这个时候你不能够只看重趋势，而不注重价值，否则就会重蹈牛顿当年的覆辙。对于基本面交易者来说，你去分析单个合约或者某个品种的价值，然后选择交易方向。
对于单个合约来说，升水不做多，贴水不做空，就是一种比较注重盈亏比的交易方式。这个也很好理解，之前也举过一些例子，现货4100，期货3700，完全有效的市场情况下，最终会出现期现修复，显然是期货贴水的情况下，做多比做空好，你比如说黑色系的品种，基本上都是贴水的，做空的盈亏比显然不如做多的盈亏比好。同样的道理，期货升水的油脂，显然是做空比做多的有亏比好。
对于某个商品来说，可能从趋势上看，它现在是下跌趋势，而且已经跌到了很低，但是这个时候你不能只看趋势，而不注重价值，如果价格已经低于价值了，这个时候再去做趋势，可能盈亏比不会太好。但是对于商品的价值，想要真正搞清楚很困难，只能确定一个大体的区间，如果价格严重低于这个区间，做多比做空盈亏比好。
另外，关于跨期套利的问题，一般情况下不太建议参与非主力合约，持仓较少的非主力合约更不建议参与。因为持仓太少，流动性太差，表面上看你可能赚了很多价差，但实际上当你平仓的时候滑点很大，根本平不出来那么多利润，而且很可能你打算平仓出来的时候，半天也出不来。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期货交易”，可获得关于期货交易的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
13371622875 文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
在期货交易中，如何计算盈亏？
1104
在期货交易中，盈亏的计算是投资者评估交易结果和风险回报的重要指标。首先，需要确定期货合约的买入价格和卖出价格。假设投资者买入了一份期货合约，并在之后卖出。其次，计算盈亏所需要的是交易合...
1104
期货交易中盈亏是如何计算的？
799
期货交易中的盈亏计算是投资者在进行交易时必须了解的重要环节。期货交易的盈亏计算主要涉及以下几个方面：1.合约价值：期货交易中，投资者买卖的是合约，而不是实际的商品。合约的价值取决于合约规格和市场...
799
请问期货交易中啥叫做浮动盈亏？
1192
未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
1192
如何计算期货交易中的盈亏点数？
1055
期货交易中的盈亏点数是指根据成交价格与买入或卖出价格之间的点差来计算的。每个期货合约的点值是不同的，不同的品种有不同的计算方法。以下是一般计算盈亏点数的方法：1.确定点值：不同品种的期...
1055
期货交易中如何设计盈亏比？
945
01 关于盈亏比的理解
严格来讲，我认为盈亏比主要不是靠设计出来的，而是取决于交易机会本身的稀缺性，越是稀缺的机会，盈亏比自然而然就大一些，越是频繁的机会，盈亏比自然而然就小一些。
比如，10 年一次的机会带来的盈亏比肯定比 1 年一次的机会盈亏比大，1 年一次的机会盈亏比又要比 1 周一次机会的盈亏比，1 周一次机会的盈亏比又比 1 小时一次机会的盈亏比大。
所以，机会出现的越稀有，这种交易机会自身的盈亏比往往就越大，不需要你人为去设计；相反，机会出现的越频繁，这种交易机会自身的盈亏比...
945
期货交易中如何设计盈亏比？
598
01 关于盈亏比的理解
严格来讲，我认为盈亏比主要不是靠设计出来的，而是取决于交易机会本身的稀缺性，越是稀缺的机会，盈亏比自然而然就大一些，越是频繁的机会，盈亏比自然而然就小一些。
比如，10 年一次的机会带来的盈亏比肯定比 1 年一次的机会盈亏比大，1 年一次的机会盈亏比又要比 1 周一次机会的盈亏比，1 周一次机会的盈亏比又比 1 小时一次机会的盈亏比大。
所以，机会出现的越稀有，这种交易机会自身的盈亏比往往就越大，不需要你人为去设计；相反，机会出现的越频繁，这种交易机会自身的盈亏比...
598
相关搜索
2025-02-06 15:38 
