木桶原理：交易系统的综合能力，由最短板决定

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木桶原理：交易系统的综合能力，由最短板决定

发布时间：2020-3-4 11:56阅读：444

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来源于知乎提问：截断亏损，让利润奔跑，中的截断亏损是控制单次风险，那么我们又如何控制整体风险呢？同时，提问者补充到：靠分散品种交易？靠长短多周期交易？如果没有别的方论来控制整体风险，是不是就印证了市场让我死我不得不死呢？回答：你说的对，截断亏损，让利润奔跑形容的是交易逻辑。指的就是单次交易，你在处理不确定的走势上采用了什么方法。而想要控制总体风险，靠的就是资金管理。一个合格的交易员，面对交易，需要一套自己处理不确定的交易系统。而一套完整的交易系统，是由交易逻辑和资金管理构成的。前者让你的行为具备正预期，后者让你的正预期行为能够长期的被输出。这就像木桶原理：一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。如果你仅仅拥有了正确的交易逻辑，但是你天天满仓，连续止损10次直接就爆仓，那么，你交易逻辑的正预期，因为资金管理的短板而直接消失。也就是说，交易系统的两个组成：交易逻辑和资金管理，你都要拥有正确的方法。而所谓的正预期，并非单指你的交易逻辑，它指的是你整体的交易系统。只不过，大多数人都喜欢讨论交易逻辑而忽略资金管理。因为交易逻辑冲锋在前，而资金管理防守在后。不过，两者的逻辑其实也是一体化的。你要是能够悟出正确的交易逻辑，需要你深度理解不确定性，而你深度的理解了不确定性，你自然而然就会明白资金管理的方向。关于这两部分，我帮你高度提炼一下：前者，天启式入场，截断亏损让利润奔跑。后者，分散化+赢冲输缩。﹏﹏﹏﹏另外：虽然我说过，所谓的交易信仰，就是市场让我死我不得不死。但是，我的意思题主误会了。我的意思是，你即使拥有了最顶级的资金管理手段，在不确定性的极限概率之下，依然有那么理论上一丁点的爆仓可能。
想要没有爆仓的可能，就一手也别开。就跟人有概率被雷劈死一个道理。如果某人某一天，走在路上，直接被雷劈死了，那么他可以感叹：真是天让我死，我不得不死。同样，在交易中，如果你的资金管理做到了极致，你依然被不确定性的行情带走了，那么你才有资格说：市场让我死，我不得不死。但是本身都没有深入的去控制风险，天天的想着满仓梭哈，结果被市场带走，那是他水平不行，不怪市场……

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