系统交易者，该怎么样合理你的交易系统。交易系统为什么需要优化。环境是变化的，而越能适应过去环境的方法，就越不可能适应变化以后的环境，。这是金融帝国里面的一句话。套用到投机交易市场里面，市场的逻辑会变化，所以每一种交易方法都会面临随时失效的风险，尽管价格波动的方向还是非涨既跌，但是具体的运动轨迹会发生偏移。当然，尽管随时会失效，并不意味着马上会失效，并且任何一个人都不知道什么时候系统会失效，就如同不能预测涨跌一样，对于交易者来说最优的选择也就只剩下了选择信任自己的交易系统并且根据自己的交易累积进行不断的交易系统优化。首先，我们应该明白，交易系统来源于交易实践，更确切的说，是来源于我们在交易实践中对市场某些走势的总结。这些总结可以是表面的价格走势，比如关键的支撑压力位，也可以是本质上的规律，比如跨越支撑压力的周期转换；可以是行情的局部，比如右侧突破行情，也可以是行情的全部，比如左侧抄底。而这些不同的实践总结会因为不同的交易市场，不同的交易品种，以及不同的市场时期而呈现出不同的脆弱性，所以系统的参数也就需要不断的调整，通常来说，越是接近本质的，越是简单的参数就越不需要修改。记住一点，交易系统参数的优化不是物理实验，没有必要追求尽善尽美。系统参数优化的方向。交易系统中能够看得见得部分也就是交易指标，系统来源于指标，技术指标是交易系统开始的前提条件。
一次系统化的交易过程分为：预测部分和跟进部分。预测部分指的就是以技术指标为载体的开仓策略；跟进部分指的是平仓策略和资金管理。当然，背后还有最重要的交易理念。一次交易之所以能够称之为系统，是因为它能够自动运行，预测部分执行以后不论市场走势是什么样的都有相对应的策略来处理亏损单或者盈利单。很多交易者在交易系统优化的时候会想当然的把过滤掉一切假信号作为最终的目标，在增加假信号过滤器的时候会在不知不觉中使得交易系统越来越复杂，比如，当你以均线为主要信号依据的时候，觉得加上macd作为过滤器(所谓过滤器是指在主系统指标的基础上，再选择加入一个指标，当两者出现共振的时候才会进场出场)确实会过滤掉一部分假信号，但是，当你还发现尽管有了过滤器之后还是有假信号出现的时候，你是不是又会尝试再加一个RSI作为信号过滤器？如此下去你的交易系统是不是成了所有你知道的交易指标的集合？这套交易系统的意义又去哪儿了？到最后，你会发现在你的交易系统里面已经没有进场点了。所以，对一个交易系统来说，在构建及其参数优化的重点是要想明白你赚的是市场哪一部分的钱，这非常重要，比如，如果你的交易系统是想赚突破行情的钱，那么你就不要指望通过参数优化可以把抄底的钱也一起楼了，更不要忽略掉所有的系统盈利都是恰好行情配合的结果，比如，一次市场性大跌让你的交易系统捕捉了一次暴利，那也不能指望你的交易系统可以经常性的捕捉暴利，如果沿着这种方向进行参数优化，那么注定是一条不归路。所以，交易系统参数优化的一个大方向是：更好的过滤掉系统之外的假信号，更好的提示系统之内的真信号，取与舍之间是一种度的艺术，这个度就是盈亏平衡比。参数优化的边界，交易系统都是有成本的，也就是系统交易过程中出现的假信号。震荡系统的成本是趋势；趋势行情的成本是震荡。所以系统优化的方向不是避开盈利，不是获得暴利，而是求的更稳。不要迷信交易系统，更不要相信交易系统的会随着不断的优化趋于完美，真要说效果的话，一套眼花缭乱的交易系统可能真的不如一根均线来的好用，因为对于交易者来说，越是复杂的交易系统在使用的时候顾虑就会越多，就像是看时间，只有一块表的时候你往往能够很确信，但是当有两块表的时间不一样的时候，你反而不知道该相信哪一块了，系统参数就像是那块表，并不是越多越好。最后，交易系统解决不了赚钱的问题，重点还是交易者的执行力上，也就是说修行。在非涨既跌的交易市场中，任何的方法和思维无怪乎都是为了捉住上涨或者下跌，这不复杂，交易系统实际上也就这么两种。但是，呈现在每一个交易者面前的交易之路确实总是看起来漫漫无边，就是因为交易者在对指标的组合和参数的优化陷入了一种追求尽善尽美的陷阱里。谁都知道大行情才可以赚大钱，可问题是绝大部分的交易者在大行情出现之前已经亏得没有本钱继续玩下去了。

----股海多娇

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