对于只抓特定行情的交易系统来说，止损不等于反手。也有人说，“止损不符合逻辑，原因很简单，因为你一旦选择了止损，那就意味着你不看好现在的持仓方向，而认为会向反方向运行，既然这样，就应该及时反手，而不是止损。所以我认为，不能为了止损而止损，而是因为达到了自己的反向指标时，顺势平仓或反手”。那么，成功的交易者的系统它的胜率和赔率是不是已经固化稳定不变了的？资本市场唯一不变的就是一直在变化，如果一旦固化，那就意味着市场的终结，因为没有人会在明知价格对自己不利的情况下还出价。
交易系统并不能让盈利固化。交易系统大体上可以分为两类：一种类型是，交易者在长时间的交易中，从自己的交易经验中总结出来的规则xingjiao易系统，它以完整的交易理念和交易规则为前提，但是有的时候并不精确，比如，开仓点和建仓点可以不是具体的某一个点位，而是一段不破的区间，会给交易者留出手动操作的时间和空间。一种类型是，取自于过往历史数据和数学模型的结合，它忠实于价格的形态化变动，所有的开仓和平仓规则必须是能够用精确的参数来进行定义，并且执行操作时间极短，远远超出了人工交易者的反应周期，通常以计算机执行操作，当然因为开仓条件是唯一的，它经常会因为滑点而买在最高点，卖在最低点上的情况。
无论是什么类型的交易系统，之所以能够盈利仅仅是因为它的界定规则恰好的契合了当时市场得走势而已，它只是捕捉已经注定会出现的行情，而不是驱动市场创造符合自己规则的行情。比如说，现在市场中被很多交易者奉为标杆的交易系统—海龟法则，是他的使用者在连续赚钱的时候公布于众的么？不是，是在他连续亏损告别市场决定写书的时候才公布的，这就意味着没有人可以肯定的说，海龟法则到底适不适合现在的市场，你只能先拿来改改用，如果你能用它赚钱，那说明还适应现在你对市场的理解，如果你用他亏钱了，说明它对你来说不适合现在的市场，并没有一个绝对的对错标准。
交易系统的优化是一个永恒的话题。为什么同一套交易系统在不同的时间段统计来看，交易结果也是不同的？因为交易系统只能够抓住某一类特定的行情，特定的行情出来的时候，交易系统的胜率会比较好，行情不符的时候胜率会特别的低，这个时候交易者需要自己来解决的问题就是，坚持固有的参数，忍受资金曲线的下滑，还是改动一下交易参数以更好的能适应当前的市场行情？同时交易系统不完整，也存在生命周期，所以关于交易系统的优化是一个永恒的话题。包括那些所谓的人工智能化交易在内，在以人为主体的市场，最后决定结果的永远是人，交易系统本身是工具，即使是现在宣称的智能化交易和量化交易，他的参数也是人设置的，他的快速跑单通道也是由人设计的，它们能够代替的仅仅是交易者的手，而不是交易者的大脑。正是因为交易系统的结果存在周期性的好坏，所以你很难断定一个交易系统到底是不是成熟的，这就需要交易者在主观上始终对行情保持一种敏感度，每天在收盘以后坚持不同参数的复盘，并且学会在一段比较长的周期内去归纳市场的交易逻辑是否发生了改变。总结，对市场来说，唯一不变的是价格一直在变化，对交易者来说，唯一不变的是怎么跟上市场的变化，永远都不会存在一劳永逸的变化。

---- 股海多娇

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