2019.11.20农产品期权操作建议
发布时间：2019-11-20 09:29阅读：432
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周二M2001期权成交量PCR为1.0196，环比大涨；持仓量PCR为0.8897，环比微升仍处于近期10百分位之下；市场情绪略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为12.29%，环比持续下滑与近期低点基本持平，标的30日历史波动率14.86%，环比下跌至近期40百分位附近。策略：标的窄幅震荡波动率持续下滑，波动率略微右偏，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%。中长期看涨策略买入M2001C2900并卖出M2001C3000构建牛市价差组合，建仓成本200元，盈亏平衡点2920；波动率低位买入M2001C2950和M2001P2850做多波动率，建仓成本265元，盈亏平衡点2823.5和2976.5；临近01期权合约到期叠加1-5价差看缩，可卖出M2001C2850同时买入M2005C2750构建类日历价差组合，建仓成本480元，盈亏平衡点2734.1，可持有至近月合约到期。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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