50ETF期权策略——牛三腿之调整时应对

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9月17日，大盘终于调整，上证指数失手3000点，其他指数也下跌幅度接近2%，50ETF低开低走，震荡一上午后下午下跌1.55%。
对于可以应对大多数行情的牛三腿策略来说，终于迎来了一次考验，如果处理不好，会有较大的回撤，那么在这时候就要采取一定的措施，步步为营，才能减少回撤甚至反败为胜。
一、从标的来看其实严格遵守一定的出入场标准，尤其是出场标准，可能会有所踏空，但也会避免很大的损失，不会吃大亏。
简单的看日线，波段出场的标志可以是有效跌破5日线。那么在早晨低开地走时，就应该采取行动了。

9月合约距离到期日时间已经不多，时间价值衰减的比较快，尤其是虚值的，比如3100和3000认购，若标的没有快速的上涨，DELTA和gamma的优势发挥不出来，那么就会慢刀子割肉。
而且，我们看到3000,3100,3200认购的持仓量巨大，比如今天峰值是，3100购的持仓量超过50万张，以前一个月所有合约的持仓量都不超过这个数，这个位置压力重重，无数机构想分一杯羹。

假定前面持有的是：
买入认购2900，100张卖出认购3100，100张卖出认估3000，100张
那么在开盘 后，可以这样操作：
早盘低开，先平仓50张2900认购
继续下行，卖出的3100购价格已经不高，平仓，改成卖出认购3000继续下行，再次减仓买认购2900跌破3.0，则可将3000认沽移仓到2950沽，如果还有下行 ，则3000认购可以加仓卖出，直到反弹或反转信号。

下图为笔者早晨开盘时的 一些操作，止盈卖3100购，向下 移仓卖出3000购，平仓卖姑3100,（因为没有时间价值，知识内在价值的搏杀），减仓买入的2900购。

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