2019.8.6农产品期权操作建议
发布时间：2019-8-6 10:16阅读：498
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周一M1909期权成交量PCR为0.4881，环比大跌；持仓量PCR为0.5815，环比上升；看涨期权成交量大涨，市场情绪乐观。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为21.46%，环比暴涨至近期60百分位附近，标的30日历史波动率14.65%，环比上升处于近期35百分位附近。策略：标的大幅上涨波动率急速飙升。到期前最后两个交易日，期权买方注意及时止盈，卖方防控大头针风险。看涨期权波动率略高于看跌期权，整体波动率水平大幅上升但虚值看涨期权隐含波动率先升后降；9-1价差继续走缩至-6但远月波动率涨幅远不及近月，卖出M1909C2750并买入M2001C2850构建9-1类日历价差组合平仓卖出近月单腿，继续持有买入远月看涨单腿；远月01合约维持逢低做多思路可买入M2001C2850并卖出M2001C3000构建牛市价差组合受益于标的大涨和波动率上升，权利金升至510元，盈亏平衡点2901。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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