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50ETF

1月28日，上证50指数冲高回落收跌，报收于2437.03，下跌0.19%。上证50ETF现货报收于2.430元，下跌0.12%。

期权方面，从成交量来看，当日总成交量为1596296张，较上一交易日增加2.18%。其中，2月认购期权和认沽期权的成交量分别为643218张和592316张，较上一交易日分别增加2.24%和2.09%，认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看，当日总持仓量为2011350张，较上一交易日增加3.25%。其中，2月认购期权和认沽期权的持仓量分别579985张和668478张，较上一交易日分别增加6.64%和0.18%，认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.89（上一交易日认沽认购比为0.92），持仓量认沽认购比为1.02（上一交易日认沽认购比为1.05）。从波动率来看，上证50ETF的30日历史波动率为15.82%，2月份认购期权的隐含波动率为8.74%，认沽期权的隐含波动率为19.95%。

策略建议：预计上证50指数以震荡行情为主，建议观望或做多秃鹰式价差。

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