大盘收低 期权波动率回升
发布时间:2015-2-27 09:35阅读:448
A股今日开启羊年首个交易日,但未能实现“开门红”。两市高开低走, 上证综指下跌0.56%。在此情况下,节后第一天期权市场较为平淡,全日成交1.7万张,折合4亿面额。
另外,随着大盘下跌,隐含波动率延续了节前最后一天的上升趋势,收盘时波动率曲面大部分处于24-26%之间,期限结构呈下斜趋势,远月低于近月。有分析人士指出,今日盘中买卖价差整体较大,波动率变化也较大,两个近月合约多次出现平价及蝶式套利机会。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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