大盘收低 期权波动率回升
发布时间：2015-2-27 09:35阅读：460
问一问A股今日开启羊年首个交易日，但未能实现“开门红”。两市高开低走， 上证综指下跌0.56％。在此情况下，节后第一天期权市场较为平淡，全日成交1.7万张，折合4亿面额。
另外，随着大盘下跌，隐含波动率延续了节前最后一天的上升趋势，收盘时波动率曲面大部分处于24-26％之间，期限结构呈下斜趋势，远月低于近月。有分析人士指出，今日盘中买卖价差整体较大，波动率变化也较大，两个近月合约多次出现平价及蝶式套利机会。
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黄经理
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（3）3月合约剩余时间已经不多。今天是3月13日，3月份期权到期时间还有10个交易日，现在的期权合...
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商品期权周报：波动率整体回升，做多波动率策略持有
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场内外期权策略推荐方面。海外方面，欧美发生金融风险事件，加速经济衰退节奏，但市场预期加息速度减缓，经济预期波动增大，能化类价格承压；国内方面，社融超预期，经济将延续弱复苏态势，对黑色价格形成支撑。
近期海外金融风险事件频发，在经历商品波动率长时间低位情况下，预计波动率将增大，期权策略以买权为主。
综合来看，推荐黑色逢低买看涨策略、原油逢高买入看跌期权策略、铝/铁矿石/PTA/豆粕买入跨式策略、原油与PTA波动率套利策略。
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