大盘收低 期权波动率回升
发布时间：2015-2-27 09:35阅读：407
问一问A股今日开启羊年首个交易日，但未能实现“开门红”。两市高开低走， 上证综指下跌0.56％。在此情况下，节后第一天期权市场较为平淡，全日成交1.7万张，折合4亿面额。
另外，随着大盘下跌，隐含波动率延续了节前最后一天的上升趋势，收盘时波动率曲面大部分处于24-26％之间，期限结构呈下斜趋势，远月低于近月。有分析人士指出，今日盘中买卖价差整体较大，波动率变化也较大，两个近月合约多次出现平价及蝶式套利机会。
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