认沽期权的涨跌幅度如何规定？
实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％
虚值认沽期权涨跌停幅度 =max｛行权价*0.2%，（2×行权价格－合约标的前
收盘价）×10％｝
并且，对认沽期权跌停幅度，有以下规定：
（1） 当涨跌停幅度小于等于 0.001 元时，不设置跌停价，计算涨停价的
涨跌停幅度按 0.001 计算；
（2） 最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
（3） 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001 元），则
跌停价为 0.001 元（即，不设置跌停价）。
例 例  1.8 8 2012 年 7 月 27 日（周五）工商银行的收盘价是 3.72 元/股，假设
当日 2012 年 8 月到期、行权价为 3.6 元的认沽期权，合约结算价为 0.04 元。7
月 30 日（周一）该认沽期权（轻度虚值）：
涨跌幅= max｛0.0072，min [（2×3.6－3.72），3.72]×10％｝=0.348
涨停板=0.04+0.348=0.388
跌停板=0.04-0.348=-0.308 ＜0.001，为 0.001

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