套期保值（对冲）合约数量的确定
发布时间：2018-5-3 14:03阅读：972
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套期保值（对冲）合约数量的确定
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：
（1）零息债券的久期等于到它到期的时间。
（2）债券的义期与票面利率呈负相关关系。
（3）债券的久期与到期时间呈正相关关系
（4）债券的付息频率与久期呈现负相关系。
（5）债券的到期收益率与久期呈负相关系。
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