在量化交易领域，一个好的选股逻辑只是成功的一半。进入2026年，随着市场参与者结构的改变，交易时的“冲击成本”和“磨损成本”已成为制约净值增长的主因。优化执行算法（ExecutionAlgorithms），即如何更聪明地买入和卖出，是专业量化交易者的必修课。执行算法优化的核心目标是在尽可能减少对市场价格干... 阅读全文

114次浏览 2026-3-25 10:12

对于进入2026年量化实盘阶段的投资者而言，最令他们焦虑的往往不是策略的波动，而是API接口的稳定性问题。API（应用程序编程接口）是量化策略与证券柜台之间的“生命线”。一旦这条线路出现延迟或断开，所有的逻辑模型都将沦为空谈。API接口的稳定性体现在三个维度。首先是行情的及时性。在量化择时策略中，如果接收到的最新成交价比真实市场... 阅读全文

114次浏览 2026-3-25 10:17

2026年，量化交易的火热吸引了大量新手入场，但市场中也充满了针对小白的“陷阱”。很多初学者带着暴富的幻想，却因为缺乏基本常识而掉进坑里。作为资深观察者，我们有必要在白描干货的同时，帮大家识破那些看似光鲜的误区。量化交易是科学，不是魔法。如果有人告诉你他有一个“年化翻倍、永不亏损”的量化机器人，那大概率是... 阅读全文

114次浏览 2026-4-23 13:32

随着近几年金融科技的爆发式普及，散户投资者在交易工具的选择上变得越来越丰富。在各种投资论坛和社群中，经常能听到“智能条件单”和“量化代码策略（QMT/PTrade）”这两个概念。很多普通投资者经常感到困惑：这两者不都是让机器代替人工自动下单吗？它们到底有什么区别？作为散户，自己究竟该选择哪一条技术路径？路... 阅读全文

113次浏览 2026-6-15 11:01

在2026年的量化圈，QMT和PTrade是出镜率最高的两款工具。虽然它们都能实现ETF的自动化交易，但在系统架构、易用性和功能侧重点上各有千秋。QMT（迅投量化交易系统）被认为是“极客型”选手的首选。其最大特色在于“本地运行”和“深度定制”。QMT的策略逻辑运行在投资者自己的电脑... 阅读全文

113次浏览 2026-4-21 10:20

许多刚刚学会编写量化选股策略的普通投资者，在完成历史回测后，常常会陷入一种虚假的狂喜中。他们发现自己的多因子选股模型如果在过去5年里运行，能够跑赢大盘数倍。然而，一旦把策略正式接入实盘，表现却平庸至极，甚至不断亏损。在排除掉代码错误和未来函数后，这种现象十有八九是因为在设计回测股票池时，触犯了统计学里著名的“幸存者偏差（Survivorsh... 阅读全文

113次浏览 2026-6-15 11:04

散户关注量化交易时，最常问的一个问题就是：开通QMT到底需要多少钱？这个问题的答案在过去几年有过一些变化，但以当前市场情况来看，散户接触QMT的资金门槛已经大幅降低。一、当前QMT的资金门槛情况过去开通QMT这类专业量化工具，不少券商会设定较高的资金门槛，比如需要账户资产达到50万元甚至100万元以上。但从行业发展趋势来看，量化工具正在逐步向更广泛的投... 阅读全文

113次浏览 2026-5-13 14:34

在日常的股票和基金交易中，投资者常常面临两个极具代表性的心理博弈。一个是“抄底恐惧”，即看到某只股票持续下跌，明知其已经进入价值区间，但因为害怕它继续“无底洞”般地下坠，而迟迟不敢下单，结果往往错失了随后的猛烈反弹；另一个是“恐高心理”，看到股票上涨，想让利润多跑一会儿，却常常在突... 阅读全文

113次浏览 2026-6-16 11:04

在量化交易系统走向成熟的过程中，许多资深投资者往往会遇到一个棘手的高级技术瓶颈：策略研发环境与最终的实盘执行柜台之间存在严重的“信息隔离”。例如，你花费大量心血在本地用Python、深度学习框架（如PyTorch）搭建了一套非常庞大的AI多因子选股模型，但由于模型过于臃肿、运行环境复杂，根本无法直接塞进券商提供的QMT或PTra... 阅读全文

113次浏览 2026-6-5 19:50

对于身处职场、无法在盘中实时看盘的上班族来说，量化交易不仅适合，甚至可以称得上是“刚需”。2026年的市场波动日益加剧，手动挂单已难以应对瞬息万变的行情，而量化策略能够很好地扮演“数字助手”的角色。上班族做量化主要解决三个核心痛点。首先是纪律执行。很多投资者在工作中看到亏损，往往会产生犹豫，甚至因为开会而... 阅读全文

113次浏览 2026-3-12 09:39

在量化交易从历史回测迈向真实实盘的进程中，程序如何“快、准、稳”地获取交易所以及券商柜台推送过来的实时数据，是决定策略生死存亡的工程核心。在实盘模型中，传统的“被动轮询（Polling）”机制（即程序每隔1秒钟主动去向服务器请求一次最新价格）由于效率低下且极易造成数据滞后，早已被现代量化终端所淘汰。目前主... 阅读全文

112次浏览 2026-6-18 10:09

很多刚接触量化交易的散户经常问一个问题：PTrade和QMT到底有什么区别？应该选哪个？这两套系统都是券商主流的量化交易平台，但设计理念、适用场景和目标用户群体有比较明显的差异。没有绝对的好坏，关键看散户的交易习惯和策略需求。一、定位差异：PTrade偏策略执行，QMT偏灵活开发PTrade的设计思路更偏向"策略执行平台"。它的策略... 阅读全文

112次浏览 2026-5-13 14:24

2026年的ETF市场，除了硬核的申赎套利，基于价格走势的“趋势交易”同样是主流玩法。对于习惯使用图形界面、注重策略回测的投资者来说，PTrade智能策略终端提供了一套极其高效的解决方案。本文将探讨如何利用PTrade在ETF品种上跑出超额收益。智能算法在趋势执行中的作用在ETF趋势交易中，最痛苦的莫过于“看对行情却... 阅读全文

112次浏览 2026-3-30 09:32

数字化转型的深入，让2026年的证券业务办理变得极其精简。以往需要拎着文件袋跑营业部的场景已经消失，取而代之的是“一机一网”的便捷操作。为了确保线上申请两融权限能够一次性通过，投资者需要提前准备好以下软硬材料。硬件基础：数字化生存的工具高性能终端：虽然手机端申请已普及，但由于两融涉及多轮视频见证和合同签署，建议首选带有高清摄像头... 阅读全文

112次浏览 2026-3-26 10:04

对于个人投资者而言，构建一套ETF轮动交易体系并非简单的“看图下单”，而是一个包含资产池构建、信号生成、执行交易与风险管理的全流程系统。首先，需要确立投资标的池。通常建议覆盖具有一定相关性差异的资产，例如沪深300、中证500、创业板指等宽基ETF，以及行业覆盖广泛的窄基ETF，这样才能在不同市场环境下捕捉到足够的轮动机会。在策... 阅读全文

112次浏览 2026-4-23 14:16