如果你不想使用现成的策略模板，而是希望通过Python代码完全掌握交易逻辑，那么理解量化系统的API（应用程序接口）就是必修课。在2026年，QMT和PTrade提供的API已经非常标准且易于调用。API的核心三部曲1. 初始化（Init）：这是策略的“启动仪”。在这里，你需要设定策略运行的周期（比如分钟线或日线）、品种范围以及... 阅读全文

380次浏览 2026-4-7 13:10

在量化交易领域，最昂贵的眼泪往往流在“回测大满贯，实盘大崩盘”的时刻。许多散户利用QMT等策略终端，通过夜以继日地修改Python代码，终于在历史数据上调出了一条年化高达80%、回撤只有5%的完美净值曲线。然而，一旦高高兴兴将真金白银投入实盘，却往往以迅速的连续亏损收场。这种现象在数理统计中被称为“过拟合（Overf... 阅读全文

380次浏览 2026-6-30 10:40

对于进入2026年准备尝试量化交易的投资者来说，QMT（极速策略交易系统）是一个绕不开的专业工具。QMT内置了成熟的Python环境，允许用户通过编写脚本实现复杂的交易逻辑。掌握几个核心函数的使用方法，是构建自动化交易系统的基础。首先是行情获取类函数。在QMT中，get_market_data是最常用的函数之一。它支持获取全市场的实时行情和历史数据。投... 阅读全文

380次浏览 2026-3-26 10:15

在市场参与者中，融资融券账户被称为“信用账户”，是除了普通A股账户之外最重要的一个交易权限。开通信用账户意味着你不仅拥有了杠杆工具，还获得了融券卖出的权利。开户的第一步是核实“硬指标”。请确保你的账户日均资产在过去20个交易日保持在50万以上，且首笔A股交易至今已满半年。接着，你需要联系你的客户经理，确认... 阅读全文

380次浏览 2026-3-12 09:53

随着量化交易在个人投资者中的普及，2026年券商对于量化终端的开通门槛已趋于合理化。以往动辄百万甚至千万的验资要求，在目前的服务体系下已不复存在。了解最新的开通条件，有助于投资者尽快完成工具升级。目前，开通QMT（迅投）或PTrade（恒生）等专业量化终端的通用标准主要包含以下三点：首先是资金门槛。为了确保策略运行有实际意义，主流券商通常要求日均资产达... 阅读全文

380次浏览 2026-3-23 10:43

在2026年的ETF交易界面上，散户总能看到一个叫“IOPV”的动态数值。很多投资者不理解这个数字代表什么，甚至认为它只是个参考，不重要。客观来看，如果不懂IOPV，你的ETF交易就相当于在黑灯瞎火中走路。IOPV（基金份额参考净值）是交易所根据基金持仓实时计算出的“公允价值”，它告诉你这一份ETF现在到... 阅读全文

380次浏览 2026-4-7 11:11

在接触QMT等智能策略终端时，投资者经常会遇到一个核心技术概念——“逐K线驱动机制（handlebar）”。对于习惯了传统手动盯盘或者只看过基础指标的普通投资者来说，理解这个机制是编写和运行量化策略的基石。简单来说，逐K线驱动机制是量化交易系统在进行历史策略回测或盘中实盘模拟时，处理行情数据的一种核心运行机制。无论是日线、5分钟... 阅读全文

380次浏览 2026-6-15 10:09

许多人在QMT极速策略交易系统或PTrade量化平台上设计“超跌反弹”或者“趋势突破”策略时，回测曲线上经常会出现极其夸张的财富暴增神话：每当市场上有某只热门大牛股连续拉出5个一字涨停板时，策略总能极其精准地在“第1个一字涨停板的开盘那一瞬间”买入满仓，随后优雅地躺赚后面4个涨停板... 阅读全文

379次浏览 2026-6-11 09:40

在2026年的资本市场，当我们谈论ETF套利时，“高频”已经不再是一个可选项，而是生存的基石。很多投资者疑惑：我做慢一点，赚少一点，不行吗？现实残酷地告诉我们：在ETF套利领域，慢，往往意味着亏损或完全失去机会。消失的套利“肥肉”回望过去，ETF折溢价可能持续数分钟。但在2026年，随着数十万台服务器实时... 阅读全文

379次浏览 2026-3-30 09:37

随着近几年金融科技的爆发式普及，散户投资者在交易工具的选择上变得越来越丰富。在各种投资论坛和社群中，经常能听到“智能条件单”和“量化代码策略（QMT/PTrade）”这两个概念。很多普通投资者经常感到困惑：这两者不都是让机器代替人工自动下单吗？它们到底有什么区别？作为散户，自己究竟该选择哪一条技术路径？路... 阅读全文

378次浏览 2026-6-15 11:01

在2026年的量化工具箱中，网格交易凭借其逻辑的纯粹性成为了ETF投资者的常用武器。但任何策略都有其“适用边界”，深入分析网格交易的优缺点，有助于投资者更客观地配置资产。网格交易最大的优点在于其“不预测市场”的特质。在震荡行情中，人工操作往往会因为价格的起伏而产生焦虑，导致频繁的高买低卖。而量化网格通过严... 阅读全文

378次浏览 2026-4-21 10:22

在2026年，任何一套成熟的ETF交易策略在实盘投入之前，都必须经过严格的“回测（Backtesting）”。回测的本质是利用历史市场数据，模拟策略在过去一段时间内的表现。通过回测，投资者可以客观地评估策略的盈利能力、风险特征及稳定性，从而避免在实盘中盲目交“学费”。回测的核心指标：不仅是看收益率很多初学... 阅读全文

378次浏览 2026-4-22 10:40

在量化交易的历史回测世界里，一切都是建立在完美基础上的：系统默认你看到的最新价就是你能买到的成交价，默认市场拥有无限的流动性深度，默认无论你多大的资金量都能在一瞬间精准撮合。很多普通投资者在利用软件进行参数调校时，常常沉溺于这种没有任何阻力的乌托邦环境中，跑出了一张张收益率惊人的虚假净值曲线。然而，一旦把策略投入模拟盘或实盘，由于忽视了一个在真实世界中... 阅读全文

378次浏览 2026-6-16 09:15

在构建基于多因子打分的量化选股策略时，初学者常常会遇到一个令人困惑的现象：策略在历史回测中表现非常好，但在实盘运行的某个月，由于市场风格突然切换（例如医药板块集体暴跌，银行板块集体暴涨），策略的净值便遭遇了断崖式的严重回撤。仔细检查代码会发现，多因子模型在当时判定“市盈率（PE）极低”的股票得分最高，于是程序自动买入了一大堆市盈... 阅读全文

378次浏览 2026-6-9 10:42

在利用QMT或MiniQMT进行量化策略开发时，很多初学者在编写代码时经常会卡在最基础的一步：我的策略应该选择什么样的运行机制？在迅投内置的Python运行环境中，主要提供了两种截然不同的策略驱动模式：逐K线驱动（handlebar）与事件驱动（subscribe）。深刻理解这两者的运行机制与底层对比，是写出高性能实盘策略的核心基石。一、逐K线驱动（h... 阅读全文

377次浏览 2026-6-1 11:34