跨式策略(Straddle)，指买入一份认购期权的同时买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。

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跨期价差策略（CalendarSpread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

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空头蝶式价差策略，指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。 阅读全文

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空头，指投资者是某一期权的净义务方，即卖出的合约多于买入的合约。

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32.价值归零风险，指虚值期权在接近合约到期日时期权价值逐渐归零的风险。

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红利，即上市公司将盈利的一部分作为股息按股额分配给股东，通常分为现金股利和股票股利。

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30.盒式价差策略，指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。

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29.合约到期日，指期权合约有效期截止的日期，也是期权权利方可行使权利的最后日期。在此日之后，期权失效。到期期限与认购期权、认沽期权价值均为正相关关系。 阅读全文

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28.合约单位，又称合约乘数，即期权合约规定合约持有人有权买入或卖出标的资产数量。

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27.个股期权，指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在约定的时间以约定的价格买入或者卖出约定合约标的(股票或ETF)的标准化合约。 阅读全文

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26.高溢价风险，指当出现期权价格大幅高于合理价值时产生的风险。

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25.Gamma值，指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化／期权标的股票价格变化。

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24.非线性投资收益，是指期权投资者的收益与损失不是对称关系，收益、损失与权利金的关系也不是线性或简单倍数关系。

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23.反向套利，指一种无风险的套利,涉及卖出合约标的,出售一张认沽期权,并且买入一张认购期权，这些期权具有相同的行权价和到期日，同时卖出一份相应到期月份相同的期货。 阅读全文

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22.二项式期权定价模型，指于1979年提出的一种对离散时间的期权定价的简化模型，主要用于计算美式期权的价值。

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