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叩富问财>专题>期货>期权交易四种基本策略>期权交易四种基本策略相关问题
什么是“期权组合策略”？（如跨式、宽跨式）
期权组合策略是通过同时买入或卖出不同行权价、到期日或类型的期权合约（认购/认沽），以构建特定风险收益特征的交易策略。常见的组合策略包括跨式（Straddle）和宽跨式（Strangle...

1个回答 7次浏览 2025-06-04 16:58 极速回答

期权过度自信对策略调整的干扰规则？
干扰表现：主观增加高风险策略（如裸卖空）仓位，忽视波动率风险，频繁调整参数导致过拟合。防控措施：限制手动调仓频率（每周≤1次），新增策略需通过历史回测（夏普比率>1.2）和模拟交易（1...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:43 极速回答

期权波动率策略的盈利逻辑及止损条件？
逻辑：做多波动率（买入跨式）赚波动扩大，做空波动率（卖出跨式）赚波动收敛。止损：波动率偏离预期±30%或希腊字母（Vega）暴露超限额时平仓。

1个回答 5次浏览 2025-06-04 14:34 极速回答

期权策略的绩效归因规则（如Brinson模型分解）？
分解收益来源：资产配置、行业选择、证券选择、交互作用，用于策略优化与风险溯源。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:33 极速回答

期权策略的信息比率（IR）计算方法及应用？
计算：超额收益均值/跟踪误差，衡量主动管理能力。应用：IR>0.5视为有效，用于策略绩效评估与资金分配。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:32 极速回答

期权策略的最大回撤统计规则及风险控制？
统计：选定周期内（如日/周）从峰值到谷底的最大跌幅，反映极端风险。控制：设定回撤阈值（如10%），触发时减仓或暂停交易。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:31 极速回答

期权组合策略的风险揭示书签署规则？
投资者需签署专项风险揭示书，确认理解策略潜在风险（如最大亏损、保证金要求等），符合适当性管理要求。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:37 极速回答

期权套期保值策略的头寸规模计算规则？
套期保值比率（Delta）×标的持仓量，即套保头寸=标的数量×期权Delta（如股票多头需卖出看涨期权，Delta=0.7时，100股需卖1.4份期权）。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:37 极速回答

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