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叩富问财>专题>期货>期权交易四种基本策略>期权交易四种基本策略相关问题
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)

T0量化顾问 _股票
已帮助501人 好评273

期权组合策略是通过同时买入或卖出不同行权价、到期日或类型的期权合约(认购/认沽),以构建特定风险收益特征的交易策略。常见的组合策略包括跨式(Straddle)和宽跨式(Strangle...

1个回答 7次浏览 2025-06-04 16:58 极速回答

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期权过度自信对策略调整的干扰规则?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

干扰表现:主观增加高风险策略(如裸卖空)仓位,忽视波动率风险,频繁调整参数导致过拟合。防控措施:限制手动调仓频率(每周≤1次),新增策略需通过历史回测(夏普比率>1.2)和模拟交易(1...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:43 极速回答

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期权波动率策略的盈利逻辑及止损条件?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

逻辑:做多波动率(买入跨式)赚波动扩大,做空波动率(卖出跨式)赚波动收敛。止损:波动率偏离预期±30%或希腊字母(Vega)暴露超限额时平仓。

1个回答 5次浏览 2025-06-04 14:34 极速回答

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期权策略的绩效归因规则(如Brinson模型分解)?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

分解收益来源:资产配置、行业选择、证券选择、交互作用,用于策略优化与风险溯源。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:33 极速回答

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期权策略的信息比率(IR)计算方法及应用?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

计算:超额收益均值/跟踪误差,衡量主动管理能力。应用:IR>0.5视为有效,用于策略绩效评估与资金分配。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:32 极速回答

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期权策略的最大回撤统计规则及风险控制?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

统计:选定周期内(如日/周)从峰值到谷底的最大跌幅,反映极端风险。控制:设定回撤阈值(如10%),触发时减仓或暂停交易。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:31 极速回答

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期权组合策略的风险揭示书签署规则?

首席张经理 _股票
已帮助4185人 好评16

投资者需签署专项风险揭示书,确认理解策略潜在风险(如最大亏损、保证金要求等),符合适当性管理要求。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:37 极速回答

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期权套期保值策略的头寸规模计算规则?

首席张经理 _股票
已帮助4185人 好评16

套期保值比率(Delta)×标的持仓量,即套保头寸=标的数量×期权Delta(如股票多头需卖出看涨期权,Delta=0.7时,100股需卖1.4份期权)。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:37 极速回答

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