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叩富问财>专题>期货>期权交易四种基本策略>期权交易四种基本策略相关问题
期权策略在跨市场套利中的应用案例?​

首席吴经理 _股票
已帮助5673人 好评5

案例:美股与港股科技股跨市场套利标的关联:英伟达(NVDA,美股)与腾讯控股(00700.HK,港股)均为AI产业链核心标的,历史股价相关性约0.65。策略逻辑:当NVDA与腾讯股价出...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:32 极速回答

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案例中期权策略的关键操作节点有哪些?​

首席张经理 _股票
已帮助4185人 好评16

价差识别:通过历史相关性分析,发现不同债券市场与美股市场的波动率存在稳定价差。杠杆运用:以高杠杆(约20:1)放大收益,同时通过Delta对冲消除方向性风险。动态调整:定期rebala...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:23 极速回答

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如何通过压力测试评估期权策略的风险?​

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

压力测试通过模拟极端情景量化策略风险。实施步骤:定义压力情景历史极端事件(如2020年3月美股熔断)、自定义极端波动(标的单日涨/跌15%)。参数冲击测试单独冲击单一希腊字母(如Veg...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 11:25 极速回答

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不同板块标的资产的期权策略选择是否存在差异?​

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

科技股(高波动):适合跨式/宽跨式策略捕捉财报波动,或比率价差应对高估值下的回调风险。金融股(低波动、高股息):备兑开仓(卖出认购期权)更优,赚取权利金同时对冲股息税影响;利率敏感型板...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 17:04 极速回答

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卖出认沽期权策略的潜在损失是否有限?​

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

潜在损失有限,但需注意前提条件:最大损失=行权价-权利金(若标的资产价格跌至0)。实际风险:当标的资产价格大幅下跌且接近行权价时,卖方需按行权价买入资产,可能面临“被迫接盘”的风险,但...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 08:36 极速回答

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卖出认购期权策略的盈利原理是什么?​

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

预期标的资产价格横盘或小幅下跌,通过卖出认购期权赚取权利金。若到期价格低于行权价,买方不行权,卖方获得全部权利金。

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:31 极速回答

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买入认购期权策略的适用场景是什么?​

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

适用场景:预期标的资产价格上涨,且希望以有限成本获取潜在高收益(比直接买股票杠杆更高)。例:看好某股票短期上涨,但资金有限或想控制风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:30 极速回答

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蝶式期权策略的组合方式和适用场景是什么?

资深阳经理 _股票
已帮助7515人 好评3

组合:买入低行权价和高行权价期权,卖出中间行权价期权(如看涨期权蝶式:买K1、买K3、卖2手K2),适用于预期标的价格窄幅波动,盈利集中在中间行权价附近。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:13 极速回答

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