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叩富问财>专题>基金>量化投资>量化投资相关问题
老师,股票量化投资的风险主要有哪些?如何防范?

资深赵经理 _基金
已帮助7.1万+人 好评6.3万+

您好!股票量化投资就像驾驶自动驾驶汽车,看似智能高效,但也隐藏着一些风险。首先是模型风险,量化模型可能存在设计缺陷或对市场变化不敏感,导致投资决策失误。比如2018年的“中兴通讯事件”...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 22:28 极速回答

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在股票量化投资中,如何进行数据清洗和处理?

资深赵经理 _基金
已帮助7.1万+人 好评6.3万+

股票量化投资中数据清洗和处理可从以下几方面进行:-缺失值处理:可采用删除含有缺失值的样本、均值插补、多重填补等方法。-异常值处理:通过统计分析方法如离群值检测算法,识别并处理异常值。-...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 22:28 极速回答

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股票量化投资策略有哪些常见类型?各自的特点是什么?

资深赵经理 _基金
已帮助7.1万+人 好评6.3万+

常见的股票量化投资策略有以下几种:1.趋势跟踪策略:依据市场趋势进行交易,上涨趋势买入,下跌趋势卖出,能抓住大行情,但可能错过盘整行情。2.均值回归策略:认为价格会向均值回归,价格偏离...

1个回答 3次浏览 2025-04-22 22:27 极速回答

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股票量化投资中,怎么避免过度拟合的问题呀?能详细说说不?

资深刘经理 _基金
已帮助6.8万+人 好评2.8万+

股票量化投资中避免过度拟合,关键在于合理控制模型复杂度和数据使用。首先,在模型构建阶段,不要一味追求模型对历史数据的拟合程度,而应注重模型的泛化能力。可以通过交叉验证等方法,对模型进行...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 19:42 极速回答

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股票量化投资策略如何进行风险控制?

理财宫老师 _基金
已帮助6.1万+人 好评3.0万+

股票量化投资策略的风险控制可以从以下几个方面进行:1.**合理设置止损止盈**:通过设定特定的价格点位,当股价达到止损位时及时卖出,以限制损失;当股价达到止盈位时获利了结,确保收益。2...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 14:21 极速回答

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股票量化投资中,如何防范模型过拟合的风险?

资深程顾问 _股票
已帮助7.1万+人 好评9.9万+

防范股票量化投资中模型过拟合风险,可从多方面入手。在数据层面,保证数据的多样性和广泛性,避免使用单一或有偏差的数据训练模型,且划分数据为训练集、验证集和测试集,通过验证集和测试集检验模...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 11:37 极速回答

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股票量化投资怎么与资产配置相结合呀?有啥策略吗?

资深李经理 _股票
已帮助11万+人 好评941

股票量化投资与资产配置结合,可从风险预算、目标收益等维度制定策略。风险预算策略是根据自身风险承受力,为股票量化投资和其他资产分配资金,如风险承受较高,可增加量化股票投资比例;目标收益策...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 10:28 极速回答

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股票量化投资的风险控制体系该咋建立呀?有啥好方法吗?

资深李经理 _股票
已帮助11万+人 好评941

建立股票量化投资的风险控制体系,关键在于合理设置止损止盈、控制仓位以及进行风险评估。首先,止损止盈的设置能有效限制损失和锁定利润。例如,当股价下跌达到一定比例(如10%)时自动止损,上...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 10:26 极速回答

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