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叩富问财>专题>基金>夏普比率>夏普比率相关问题
什么是夏普比率?它在量化交易中的作用是什么?

两融张经理 _股票
已帮助16万+人 好评1250

夏普比率是衡量投资组合在承担单位风险时所能获得超过无风险收益的额外收益的指标。其计算公式为:(投资组合预期收益率-无风险收益率)/投资组合收益率的标准差。在量化交易中,夏普比率可用于评...

1个回答 1次浏览 2025-01-21 11:59 极速回答

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夏普比率很高的情况下可以忽略最大回撤吗

资深叶经理 _股票
已帮助3.1万+人 好评1.6万+

您好,在评估投资组合或基金的表现时,即使夏普比率很高,也不能忽略最大回撤。尽管高的夏普比率是积极的投资信号,但最大回撤同样重要,因为它直接反映了潜在的最大损失程度,这对于理解投资的全部...

1个回答 5次浏览 2024-12-15 14:53 极速回答

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期货策略的回报分布对夏普比率有何影响?

zero先生 _期货
已帮助406人 好评17

您好,期货策略的回报分布对夏普比率有着直接而显著的影响,因为夏普比率是衡量策略风险调整后收益的重要指标。回报分布的特征,如均值、波动性、偏度和峰度等,都会影响夏普比率的计算和最终值。让...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:58 极速回答

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期货策略的市场波动对夏普比率的影响有多大?

创元期货柯柯 _期货
已帮助277人 好评132

您好,市场波动对期货策略的夏普比率影响巨大,这是因为夏普比率是基于策略收益和波动性之间的关系计算得出的。让我们结合国内期货市场和生活中的例子来说明这一点。首先,市场波动会直接影响策略的...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:56 极速回答

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夏普比率在期货策略中的动态调整方法有哪些?

zero先生 _期货
已帮助406人 好评17

您好,夏普比率是衡量期货策略收益与风险之间关系的重要指标,而其动态调整则是为了适应不同市场环境和投资目标的变化。以下是一些在期货策略中常见的动态调整方法,结合国内期货市场和生活中的例子...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:51 极速回答

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夏普比率在期货策略中的绩效监控如何实施?

期货江经理 _期货
已帮助2.3万+人 好评3015

您好,夏普比率在期货策略中的绩效监控是确保策略持续有效并及时调整的关键步骤。通过监控夏普比率,投资者可以了解策略的风险调整后收益率,并及时对策略进行评估和调整。下面将结合国内期货市场和...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:47 极速回答

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期货策略的市场冲击成本对夏普比率有何影响?

期货江经理 _期货
已帮助2.3万+人 好评3015

您好,市场冲击成本是指投资者进行交易时,由于市场流动性不足或交易规模较大而引起的价格波动和交易成本增加的情况。市场冲击成本对期货策略的执行效果和绩效水平具有重要影响,进而影响夏普比率的...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:46 极速回答

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期货策略中的高频交易对夏普比率的影响如何?

期货江经理 _期货
已帮助2.3万+人 好评3015

您好,高频交易在期货策略中的运用对夏普比率有着显著的影响,但同时也面临着一些挑战和限制。下面将结合国内期货市场和生活中的例子,说明高频交易对夏普比率的影响。首先,高频交易可以带来更高的...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:39 极速回答

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