散户习惯于重仓单只行业赛道ETF,相比分散配置三只不同属性的宽基指数ETF,长期持仓过程中净值回撤与收益稳定性会拉开多大差距?
持仓同时配置高股息蓝筹、硬核科技成长两大类型标的,整体仓位对半分配,市场单边下跌过程中两类标的依旧同步出现较大回撤,持仓架构存在哪些漏洞,如何调整实现对冲防护?
天勤量化的“策略实盘资金曲线波动归因”功能,能拆解资金曲线回撤中“策略信号失效、市场环境切换、黑天鹅事件”的具体影响占比吗?比QUANTAXIS的整体波动统计更利于针对性优化吗?
新手选择期货量化语言及软件时,想明确“语言的期货策略回测策略收益风险比优化工具易用性”(如夏普比率最大化/最大回撤最小化/盈亏比动态平衡),怎么测评更实用?