沪深300股指期货相关资讯_叩富问财专题

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在沪深300指数期货交易中，手续费的计算依据交易类型及成交金额确定。具体而言，非日内交易（即持仓过夜交易）的手续费标准为成交金额的万分之0.23（折合0.23‱）。以一手合约为例，若成交价格为3300点，每点价值300元，则该手合约的成交金额为990,000元（计算公式：3300点×300元/点），据此计算的非日内交易手续费约为22.77元（计算公式：990,000元×0.23‱）。与之相比，日内交易（即当日开仓并平仓的交易）的手... 阅读全文

2025-10-9 14:54 241次浏览

期货沪深300股指手续费一手多少钱?

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一、手续费计算规则沪深300指数期货手续费依据交易类型及成交金额确定，实行差异化费率标准：非日内交易（持有至下一交易日的仓位）费率标准：成交金额的0.23‱（即万分之0.23）；计算示例：以3300点的成交价格、300元/点的合约乘数计算，每手合约成交金额为990,000元（3300点×300元/点），对应手续费约为22.77元（990,000元×0.23‱）。日内交易（同一交易日内开仓并平仓的交易）费率标准：成交金额的2.3‱（... 阅读全文

2025-9-4 15:04 137次浏览

沪深300股指期权跨月价差策略的构建

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　　国内期权日益成熟，越来越多的投资者选择利用期权工具进行投资。不过，在构建期权策略之前，需要明确一点：选择什么样的合约构建策略？　　期权交易，流动性很关键，故选择活跃合约。流动性，指的是资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力。一般来说，投资交易活动需要防范流动性风险。对于期权交易来说，流动性风险可以理解为合约无法正常平仓的风险。所以，期权交易需要选择高流动性的合约。如何判断一份期权合约流动性的好坏呢？通常，买卖价差较窄、盘口报价... 阅读全文

2022-11-9 13:47 467次浏览

中证1000和沪深300股指期权的比较研究

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　　2022年7月22日，中证1000股指期货和股指期权于中金所上市，解决了机构投资者从大盘股、中盘股到小盘股的风险对冲问题。本文主要通过中证1000和沪深300股指期权的比较，从成交、持仓、波动率以及特征、标的组成、估值等视角，分析中证1000股指期权的成熟度以及其是否可以作为风险对冲、波动率交易工具。　　图为中证1000和沪深300股指期权的成交量　　上市2个月来，中证1000股指期权的成交量已逐渐增长至沪深300股指期权的7... 阅读全文

2022-9-26 22:26 686次浏览

为什么交易沪深300指数期货要先了解沪深300指数？

期货李经理 _期货
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股指期货合约是在未来某一特定时点交割一定数量标的指数的标准化合约。沪深300指数期货合约的标的指数就是沪深300，沪深300指数期货的交易价格与沪深300指数的变动密切相关。第一，沪深300指数期货合约到期时进行现金交割，交割价格是沪深300指数最后2个小时的算术平均价。因此，在到期日，沪深300指数期货最后交易价格要收敛于沪深300指数最后2个小时的算术平均价。第二，沪深300指数期货的理论价格与指数直接相关。股指期货的... 阅读全文

2022-9-2 09:39 869次浏览